第6章 市场风险管理
　6.1 市场风险管理的核心：风险价值var
　6.1.1 传统市场量化工具简介
　6.1.2 风险价值var概念的提出
　6.1.3 风险价值var的意义
　6.2 金融机构市场风险管理
　6.2.1 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程
　6.2.2 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法
　6.2.3 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法
　相关案例 jp摩根的四点一刻报告与风险管理创新案例
　6.2.4 以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法
　相关案例 德国金属公司原油期货套期保值失败案例
　相关案例 中信泰富“豪赌”酿成巨大亏空
第7章 信用风险管理
　7.1 信用风险管理的核心：信用评级
　7.1.1 信用评级机构介绍
　相关案例 希腊主权信用评级下调至选择性违约级别
　7.1.2 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍
　7.1.3 信用转移矩阵
　相关案例 大公国际对信用转移矩阵的编制方法
　7.2 金融机构信用风险管理
　7.2.1 以银行为主的金融机构信贷政策概览
　相关案例 雷曼迷你债事件造成银行声誉急剧下滑
　7.2.2 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤
　7.3 信用风险度量
　7.3.1 古典的信用分类模型
　7.3.2 现代信用风险分类模型
　7.4 信用风险缓释
　7.4.1 运用抵质押品缓释信用风险
　7.4.2 运用净额结算协议缓释信用风险
　7.5 信用风险转移
　7.5.1 信用风险转移的定义
　7.5.2 信用风险转移的主要方式
　7.5.3 信用风险转移的工具
　7.5.4 信用风险转移监管的分析
第8章 操作风险管理
　8.1 操作风险管理发展的阶段
　8.2 操作风险管理框架基本要素
　8.3 操作风险管理的策略与政策
　8.3.1 操作风险管理战略
　8.3.2 操作风险管理政策
　8.4 操作风险组织架构设计
　8.4.1 操作风险管理组织设计原则
　8.4.2 操作风险管理组织模式
　8.4.3 操作风险管理网络结构
　8.5 操作风险管理的流程
　8.5.1 操作风险政策制定
　8.5.2 操作风险识别
　8.5.3 操作风险计量
　8.5.4 操作风险评估与分析
　8.5.5 操作风险资本管理
　8.5.6 操作风险管理报告
　8.6 操作风险基本管理工具
　8.7 巴塞尔协议ⅲ对操作风险的修正
　8.7.1 操作风险管理与**支柱的修正
　8.7.2 操作风险管理与第二支柱的修正
　8.7.3 操作风险管理与第三支柱的修正
　8.7. 4后危机时代的操作风险管理角色转换
第9章 流动性风险
　9.1 资产流动性风险管理
　9.1.1 资产流动性风险的评估
　相关案例 摩根大通伦敦鲸搁浅案例
　9.1.2 流动性调整var
　9.1.3 非流动性及风险测量
　9.2 融资流动性风险管理
　9.2.1 融资流动性风险的预警指标
　相关案例 英国北岩银行遭遇流动性危机
　9.2.2 融资流动性风险的缓解
　9.3 以银行为主的金融机构流动性风险管理
　9.3.1 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法
　9.3.2 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤
　相关案例 德意志银行的流动性风险管理系统是如何运作的
　9.4 巴塞尔协议ⅲ中对流动性风险管理的新要求
　9.4.1 巴塞尔协议ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景
　9.4.2 巴塞尔协议ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求
　9.4.3 巴塞尔协议ⅲ针对流动性风险进行监管的意义
　参考文献

金融风险管理 作者简介

王　勇 现任加拿大皇家银行副总裁，全球风险定量分析部董事总经理(Managing Director），加中金融协会会长。加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）数学博士，持有CFA（注册金融分析师）和FRM（注册风险管理师）证书。现为上海交通大学特聘教授，浙江大学特聘研究员，加拿大约克大学金融数学特聘教授。同时兼任中组部海外培训专家，中国侨联特聘专家组成员，为多家金融机构提供风险管理专家性意见与指导。 著有《西方银行核心业务管理》，译著有《期权、期货及其他衍生产品》、《风险管理与金融机构》、《期权期货市场基本原理》等衍生产品及金融风险管理领域教材。 隋鹏达 中央财经大学Stevens Institute of Technology管理学硕士，独立金融分析师。 关晶奇 北京大学MBA，持有FRM（注册风险管理师）证书。现任远光软件首席风险专家。曾参与中国国资委、财政部、证监会多个风险管理及内部控制课题组。北京大学国际投资管理协会理事长，著有《原来这是经济学》。

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