破产概率-第2版 内容简介

这是一部学习概率和应用概率推荐的书籍，将经典破坏概率和现代破坏概率巧妙结合，全面处理了应用概率的已知结果。考虑到涉及的专题有：Lundberg不等式；Cramer-Lundberg逼近；准确解；其他逼近；有限时间的破坏概率；经典复合Poisson模型等。在新的版本里做了大量扩充和更新，新的科目话题包括随机控制、Levy过程的起伏理论、Gerber Shiu函数和独立。

破产概率-第2版 目录

Preface
Notation and conventions
I  Introduction
  1  The risk process
  2  Claim size distributions
  3  The arrival process
  4  A summary of main results and methods
II  Martingales and simple ruin calculations
  1  Wald martingales
  2  Gambler's ruin. Two-sided ruin. Brownian motion
  3  Further simple martingale calculations
  4  More advanced martingales
III  Further general tools and results
  1  Likelihood ratios and change of measure
  2  Duality with other applied probability models
  3  Random walks in discrete or continuous time
  4  Markov additive processes
  5  The ladder height distribution
IV  The compound Poisson model
  1  Introduction
  2  The Pollaczeck-Khinchine formula
  3  Spe cases of the Pollaczeck-Khinchine formula
  4  Change of measure via exponential families
  5  Lundberg conjugation
  6  Further topics related to the adjustment coefficient
  7  Various approximations for the ruin probability
  8  Comparing the risks of different claim size distributions
  9  Sensitivity estimates
  10  Estimation of the adjustment coefficient
V  The probability of ruin within finite time
  1  Exponential claims
  2  The ruin probability with no initial reserve
  3  Laplace transforms
  4  When does ruin occur?
  5  Diffusion approximations
  6  Corrected diffusion approximations
  7  How does ruin occur?
VI  Renewal arrivals
  1  Introduction
  2  Exponential claims. The compound Poisson model with negative claims
  3  Change of measure via exponential families
  4  The duality with queueing theory
VII  Risk theory in a Markovian environment
  1  Model and examples
  2  The ladder height distribution
  3  Change of measure via exponential families
  4  Comparisons with the compound Poisson model
  5  The Markovian arrival process
  6  Risk theory in a periodic environment
  7  Dual queueing models
VIII Level-dependent risk processes
  1  Introduction
  2  The model with constant interest
  3  The local adjustment coefficient. Logarithmic asymptotics

 1/3    1 2 3 下一页 尾页

自然科学 数学 概率论与数理统计

在线阅读