12.1　产品介绍140
　12.2　产品解析与定价142
　12.3　定价过程145
　12.4　数值分析149
第13章　一揽子啄利信用挂钩债券定价及分析161
　13.1　产品契约161
　13.2　产品特色分析162
　13.3　定价方法163
　13.4　情境分析172
　13.5　产品结论174
第14章　**违约信用挂钩式债券的定价与分析175
　14.1　一揽子信用挂钩式债券——**违约型信用挂钩式债券介绍175
　14.2　**违约信用挂钩式债券定价分析176
　14.3　**违约信用掉期敏感度分析194
　14.4　发行商的利润与风险分析194
　14.5　投资人的投资策略分析195
　14.6　小结196
第15章　瑞银华宝信用挂钩票据定价及分析197
　15.1　信用衍生性产品之介绍197
　15.2　“瑞银华宝信用挂钩票据”的产品内容与分析199
　15.3　瑞银华宝信用挂钩票据的定价方法200
　15.4　敏感度分析210
　15.5　小结214
　附录15a　瑞银华宝信用挂钩票据的定价结果215
第16章　信用挂钩债券的定价及分析221
　16.1　建构零息收益率曲线222
　16.2　进行hull & white利率模型的校准224
　16.3　展开hull & white利率三叉树227
　16.4　建构信用曲线230
　16.5　信用挂钩债券价值的求算232
　16.6　定价结果238
　16.7　敏感度分析238
　16.8　结论245
第17章　浮动利率信用挂钩债券定价及分析246
　17.1　产品介绍246
　17.2　hull ＆ white利率三叉树数值解247
　17.3　信用挂钩债券敏感度分析250
　17.4　避险参数254
　17.5　发行商避险策略分析256
　17.6　投资策略分析256
　17.7　结论257
第18章　附有上下限信用挂钩债券定价及分析258
　18.1　产品介绍258
　18.2　hull ＆ white利率三叉树数值解260
　18.3　信用挂钩债券敏感度分析271
　18.4　信用挂钩债券的避险参数275
　18.5　发行商风险及投资者避险策略277
　18.6　结论278
　附录18a279
第19章　台币两年期铼德信用挂钩组合式产品283
　19.1　产品展示表283
　19.2　产品解析284
　19.3　定价方法284
　19.4　挂钩债券之敏感度分析与避险参数294
　19.5　发行商的发行策略与分析297
　19.6　投资人的投资策略与分析297
　19.7　小结298
第20章　信用挂钩暨通货膨胀挂钩票据的定价及分析299
　20.1　产品条款说明书299
　20.2　特色分析300
　20.3　“信用挂钩暨通货膨胀挂钩票据”定价分析301
　20.4　“信用挂钩暨通货膨胀挂钩票据”的敏感度分析与条款影响305
　20.5　发行商风险与投资人投资策略分析307
　20.6　结论308
第21章　通货膨胀挂钩信用债券309
　21.1　条款介绍309
　21.2　产品特色分析310
　21.3　定价方法——蒙特卡洛法（monte carlo）311
　21.4　定价结果与利润分析318
　21.5　敏感度分析319
　21.6　发行商与投资人的风险分析321
参考文献323

信用挂钩产品设计与应用案例分析 相关资料

作者的系列丛书已满足三个标准——理论有深度、实践可操作和超前要适当。我极力向学术界和证券及衍生品相关从业人员推荐！相信读者精读之后必能获得极大的收益。
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　　法国巴黎银行（中国） 资深交易经理

信用挂钩产品设计与应用案例分析 作者简介

陈松男　博士 　　上海高级金融学院 　　上海交通大学 　　陈松男教授曾是美国马里兰大学资深教授，在该校执教近20年，并兼任金融学系博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任中国台湾政治大学金融学教授；金融工程研究中心主任；台湾金融工程师学会理事长；台湾财政部门顾问；台湾期货交易所新产品开发设计主持人；台湾宝来金融集团衍生品首席顾问；台湾中国信托银行理财产品研发顾问；台湾证券公会开发新金融产品主持人。 　　陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。 陈松男教授学术造诣颇深，已发表70多篇研究论文，其中十多篇在Journal of Finance等世界一流顶级学术刊物发表，还应邀担任Advances in Investment Analysis等刊物的编辑，并出版了多本金融学相关的专业书籍。 　　同时，陈松男教授是美国金融协会、金融管理协会等国际学术协会的成员，曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府进行演讲。

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