信用挂钩产品设计与应用案例分析 本书特色

衍生品设计与金融创新实务丛书采用许多实务案例和真实的数据详细介绍金融工程（高端衍生品原理）的关键技术，它能够应用于交易、对冲风险及套利策略方面有所创新，并能够降低整体衍生品的风险及提升获利。本系列丛书的内容可以改善我国金融创新的落后，提升金融创新的原创力，创造出有差异且多样化的金融产品，并提升国际竞争力。 　　本书运用了现代金融工程技术，不仅全面地介绍信用产品的理论知识，而且列举各种类型国外*盛行的信用挂钩产品，并详细分析这一系列产品的设计理念和定价过程及风险因子。重要的案例分析包括：信用风险评价模型、阶梯式付息附买回（信用）债券、可赎回信用挂钩债券、信用挂钩组合式产品、每日区间计息信用违约挂钩债券、路径相依信用挂钩组合式债券、巴西信用挂钩主权债、一揽子信用挂钩债券、**违约信用挂钩债券、浮动利率信用挂钩债券、附有上下限信用挂钩债券、信用与通胀挂钩债券等产品的分析。 　　本书可以作为实务界的参考书，提升国内金融机构的信用挂钩式产品的创新能力；同时可以成为立志投入金融创新潮流的莘莘学子的学习宝典。

信用挂钩产品设计与应用案例分析 内容简介

saif张春、费方域 联合推荐！ 　　本书运用了现代金融工程技术，不仅全面地介绍信用产品的理论知识，而且列举*盛行的各种类型的信用挂钩产品，并详细分析这一系列产品的设计理念和定价过程及风险因子。重要的案例分析包括：信用风险评价模型、阶梯式付息附买回（信用）债券、可赎回信用挂钩债券、信用挂钩组合式产品、每日区间计息信用违约挂钩债券、路径相依信用挂钩组合式债券、巴西信用挂钩主权债、一揽子信用挂钩债券、**违约信用挂钩债券、浮动利率信用挂钩债券、附有上下限信用挂钩债券、信用与通胀挂钩债券等产品的分析。 　　衍生品设计与金融创新实务丛书： 　　结构式金融产品设计与应用：案例分析（一） 　　结构式金融产品设计与应用：案例分析（二） 　　固定收益证券与衍生品：原理与应用 　　利率衍生品设计原理与应用：案例分析 　　信用挂钩产品设计与应用：案例分析 　　12种常见衍生证券：原理与应用 　　金融风险管理实务丛书： 　　信用风险管理：对冲工具与定价模型的实务运用 　　金融风险管理：避险策略与风险值

信用挂钩产品设计与应用案例分析 目录

目录 
赞誉
总序
序言
**篇　应用理论篇
第1章　信用衍生产品导论2
　1.1　信用衍生产品2
　1.2　利率衍生产品7
第2章　信用风险定价模型简介10
　2.1　结构式模型10
　2.2　缩减式模型12
第3章　信用挂钩产品的研究方法14
　3.1　违约过程之定义15
　3.2　考虑信用风险下付息公司债之定价16
　3.3　信用曲线的建构与应用18
第4章　信用违约掉期的定价方法20
　4.1　对冲基础的定价方法20
　4.2　hull ＆ white的信用违约掉期契约定价方法23

第二篇　信用挂钩产品篇
第5章　五年期阶梯式半年付息附买回债券30
　5.1　产品介绍30
　5.2　产品定价32
　5.3　敏感度分析40
　5.4　避险参数分析43
　附录5a44
　附录5b44
第6章　可赎回信用挂钩债券的定价及分析46
　6.1　信用挂钩债券简介46
　6.2　产品介绍47
　6.3　产品定价48
　6.4　数值方法效率性59
　6.5　避险参数及敏感性分析60
　6.6　发行者避险策略65
　附录6a　三叉树各节点概率及q值66
第7章　二年期国巨信用挂钩组合式产品定价及分析68
　7.1　产品介绍68
　7.2　产品定价70
第8章　usb每月区间计息信用违约挂钩五年期债券之定价及分析83
　8.1　产品介绍与分析83
　8.2　定价过程84
　8.3　敏感度分析95
　8.4　发行商的策略分析99
　8.5　投资人的投资策略分析100
第9章　四年期和记黄埔信用挂钩组合式债券：路径相依101
　9.1　产品展示表101
　9.2　信用事件之定义103
　9.3　产品解析103
　9.4　定价方法106
　9.5　挂钩债券的敏感度分析与避险参数113
　9.6　发行商的发行策略与分析115
　9.7　投资人的投资策略与分析116
　9.8　小结116
第10章　18个月巴西信用挂钩票据：信用违约掉期117
　10.1　发行背景分析117
　10.2　产品条款简介118
　10.3　产品特色分析118
　10.4　定价方式119
　10.5　定价结果分析128
　10.6　风险与利润分析130
第11章　一揽子信用违约定价理论基础：首次违约132
　11.1　信用违约掉期定义132
　11.2　建立违约模型133
　11.3　定价违约掉期(type f)135
　11.4　信用掉期溢酬136
　11.5　多时间区间的违约过程137
　11.6　信用掉期溢酬的定价138
第12章　一揽子信用挂钩式债券的设计与分析：tsq5美金计价—“两年有成”信用挂钩债券140

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