多金融资产的定价与风险测度-基于Copula理论的研究
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多金融资产的定价与风险测度-基于Copula理论的研究作者：战雪丽 开 本：16开 书号ISBN：9787504745057 定价：28.0 出版时间：2012-12-01 出版社：中国物资出版社 |
7.1.1 copula理论及其应用研究综述
7.1.2 基于copula-sv模型的多金融资产风险测度
7.1.3 基于copula-rv模型的多金融资产风险测度
7.1.4 基于copula理论金融资产期权定价模型
7.1.5 边缘分布与copula函数对金融分析差异性比较
7.2 研究与展望
7.3 结束语
附录
参考文献
后记
多金融资产的定价与风险测度-基于Copula理论的研究 作者简介
战雪丽，女，1979年出生，山东烟台人，管理学博士，现为北京物资学院讲师。2004年于天津大学管理学院师从张世英教授从事金融计量方向的研究，2007年获得管理学博士学位。主要研究领域为金融计量、金融资产相关性度量、金融衍生工具分析。在《系统管理学报》等杂志发表多篇学术论文。
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