7.5 固定收益证券的数据管理 147
7.5.1 Instrument型数据 147
7.5.2 Excel数据的读写 153
7.5.3 其他格式数据的读写 156
第8章 利率期限结构和利率模型 159
8.1 利率期限结构计算 159
8.1.1 利息债券收益率 159
8.1.2 构建收益率曲线 160
8.1.3 Bootstrapping算法 161
8.1.4 利率期限结构计算函数 164
8.1.5 远期利率计算 165
8.1.6 期限结构曲线插值 169
8.2 基于利率期限结构定价技术 170
8.2.1 利率期限结构的表示 171
8.2.2 债券定价技术 173
8.2.3 现金流定价技术 174
8.2.4 互换定价技术 177
8.2.5 产品定价函数及敏感性分
析函数 178
8.2.6 Instrument型数据的构建 179
8.3 利率模型 182
8.3.1 利率模型分类 182
8.3.2 HL模型 183
8.3.3 变方差HL模型 187
8.3.4 HL模型的意义 193
8.4 BDT模型 193
8.4.1 BDT模型的构建 194
8.4.2 BDT模型的实现 197
8.5 HW和BK模型 198
8.5.1 三叉树的基本形态 198
8.5.2 HW模型的构建 199
8.5.3 HW模型的Q参数 204
8.5.4 BK模型简介 205
8.5.5 HW和BK模型的实现 206
8.6 HJM模型 208
8.6.1 HJM模型简介 208
8.6.2 HJM模型的实现 208
8.7 利率模型定价 210
8.7.1 利率模型的输入变量 210
8.7.2 产品的定价 212
第9章 衍生品计算 216
9.1 无套利和Black-Scholes方程 216
9.1.1 单步二叉树模型 216
9.1.2 风险中性定价 217
9.1.3 套利的数学模型 218
9.1.4 Black-Scholes模型假设 218
9.1.5 Black-Scholes方程 219
9.2 欧式期权的影响因素 221
9.2.1 欧式期权定价函数 221
9.2.2 欧式期权的希腊字母 222
9.3 欧式期权的风险度量 224
9.3.1 欧式期权希腊字母函数 224
9.3.2 期货期权定价函数 226
9.3.3 隐含波动率计算 227
9.4 期权价格的数值求解 228
9.4.1 多期二叉树模型 228
9.4.2 CRR模型 230
9.4.3 EQP模型 231
9.4.4 ITT模型 232
9.5 MATLAB中的CRR模型 232
9.5.1 资产价格二叉树 232
9.5.2 定价函数 235
9.5.3 其他定价函数 238
9.5.4 希腊字母计算 239
9.6 MATLAB中的EQP模型 239
9.6.1 资产价格二叉树 240
9.6.2 二叉树的等价式 242
9.6.3 定价函数 244
9.6.4 其他定价函数 246
9.7 有限差分法定价 246
9.7.1 有限差分法简介 246
9.7.2 自变量的离散化 247
9.7.3 隐式差分解法 248
9.7.4 方程的边界条件 249
第10章 投资组合管理与风险控制 252
10.1 投资组合基础概念 252
10.1.1 价格序列和收益率序列间
的相互转换 252
10.1.2 方差、协方差与相关系数 255
10.1.3 线性规划问题的提出和标
准化 257
10.2 资产组合风险-收益计算 258
10.2.1 资产组合的收益率和方差 258
10.2.2 收益率和标准差的计算 258
10.2.3 VaR的计算 260
10.3 资产组合有效前沿 261
10.3.1 资产有效前沿概念 262
10.3.2 简单约束条件下的资产组
合有效前沿 262
10.3.3 复杂约束条件下的资产组
合有效前沿 266
10.3.4 利用随机模拟法确定资产
组合有效前沿 267
10.4 资产配置 269
10.4.1 资产配置问题概述 269
10.4.2 资产配置问题求解 270
第11章 奇异期权和利率期权定价 272
11.1 普通香草期权 272
11.2 执行条件不同的奇异期权 272
11.2.1 百慕大期权 273
11.2.2 复合期权 273
11.3 呼叫期权 274
11.3.1 呼叫期权简介 274
11.3.信息

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