第19章二项式期权定价/
19?1一个风险中性的世界/
19?2期权估值/
19?3Delta/
19?4Gamma/
19?5Theta/
19?6Vega与Rho/
19?7u值与d值/
19?8Gamma值的租赁/
19?9美式期权/
19?10股息/
第20章再论波动率/
20?1历史波动率/
20?2波动率预测/
20?3隐含波动率是对未来波动率的预测/
20?4远期波动率/
第21章头寸分析/
21?1关于做市的一些想法/
21?2配股/
第22章股指期货与期权/
22?1什么是指数/
22?2股指期货/
22?3股指期权/
第23章模型与真实世界/
23?1市场是无摩擦的假设/
23?2期权有效期内利率不变的假设/
23?3期权有效期内波动率不变的假设/
23?4交易连续假设/
23?5到期跨式期权/
23?6波动率与标的合约价格大小无关假设/
23?7到期时标的合约价格呈对数正态分布/
23?8偏度与峰度/
第24章波动率倾斜/
24?1对倾斜建模/
24?2偏度和峰度/
24?3倾斜风险测度/
24?4波动率的移动/
24?5偏度与峰度策略/
24?6隐含分布/
第25章波动率合约/
25?1已实现的波动率合约/
25?2隐含波动率合约/
25?3交易VIX/
25?4复制波动率合约/
25?5波动率合约运用/
写在*后/
附录A期权术语表与相关专有名词/
附录B一些有用的数学知识/
译后记/

期权波动率与定价-高级交易策略与技巧-(原书第2版) 相关资料

第1版赞誉
关于期权理论与实务*全面的成果……所有对金融风险及资产管理行业内成长*快的领域（期权）感兴趣的人的必读书。
—— 杰克·山德纳（Jack Sandner）
芝加哥商品交易所（CME）董事会主席
与其他同类书相比，纳坦恩伯格的《期权波动率与定价》阐述了波动率分析的微妙之处，使交易员受益更多。新版必将拓展并强化他的贡献。
—— 加里 L. 甘斯梯纽（Gary L. Gastineau）
华宝（S.G. Warburg）公司高级副总裁
全球股权衍生品研发总监
纳坦恩伯格在期权理论与实务方面出类拔萃。新版《期权波动率与定价》更证明了他在这些领域内的沟通与教育能力。这本书是严肃期权交易者的必读。
—— 帕特里克 J. 卡塔尼亚（Patrick J. Catania）
芝加哥期货交易所（CBOT）市场与产品开发部高级副总裁
终于有一本书填补了空白……很长时间内出现的*好的一本。波动率——很多作者常常忽视的市场因素，终于得到应有的充分论述。
—— 《期货》杂志
Futures
纳坦恩伯格完成了一项令人敬佩的工作，他关注到了波动率及相应的概率与风险。书写的很棒！
—— 亚历山大·埃尔德（Alexander Elder）
《期货期权世界》（Futures and Options World）

期权波动率与定价-高级交易策略与技巧-(原书第2版) 作者简介

谢尔登·纳坦恩伯格
(Sheldon Natenberg)
自1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（CBOE）个股期权的独立做市商。1985~2000年，他涉足商品期权交易领域，担任芝加哥期货交易所（CBOT）的独立场内交易员。2000年以来，他加入了一家自营衍生品交易公司——芝加哥交易公司，并成为教育团队的讲师。
做交易的同时，纳坦恩伯格先生还是一位著名的期权作家和活跃的培训师。他在全球各主要交易所（包括芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所（NYME）、伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡国际金融期货交易所等）举办了多次培训会，他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。

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