商业银行零售客户资产配置行为研究 本书特色

　　本书是基于工作实践而撰写的，比较既往研究成果，有以下3个创新点：
1.在前人理论基础上建立了一个投资者投资心理和投资风格的分析模型；在既往关于投资者投资心理及风格的分析，大多都是描述性地展示当前资产配置结构变化与投资心态的关系，并未对投资心理及风格、高低风险资产配置结构的关联度给予进一步的明确，且只有禀赋效应、过度自信两种投资心理的模型设定，而本文对禀赋效应、后悔厌恶、过度自信、赌徒谬误及有限理性五种投资心理通过投资损益、损失厌恶系数、参照点收益率的动态变化给予了公式化的定义，并建立了1种静态场景、8种动态场景及3种投资风格的组合分析框架，在利用二次规划法求解理论z优值后，与实际值进行匹配，得出某一时间点（段）的投资心理，以及整个研究时间段的投资心理变化图。这是对非线性损失厌恶资产配置模型（NLA）有较大程度的理论延伸，也是对行为金融理论实验方法的添砖加瓦；
　　2.思路上拓展了投资心理和投资风格变化对商业银行非利息收入影响的研究；在既往关于零售客户的研究中，较少有涉及真实账户数据及通过数据挖掘和理论结合来指导实践工作的，本书通过近5年关于零售客户管理的工作实践和数据挖掘，在前期研究的基础上进一步提高了数据质量和利用价值；　　本书是基于工作实践而撰写的，比较既往研究成果，有以下3个创新点： 1.在前人理论基础上建立了一个投资者投资心理和投资风格的分析模型；在既往关于投资者投资心理及风格的分析，大多都是描述性地展示当前资产配置结构变化与投资心态的关系，并未对投资心理及风格、高低风险资产配置结构的关联度给予进一步的明确，且只有禀赋效应、过度自信两种投资心理的模型设定，而本文对禀赋效应、后悔厌恶、过度自信、赌徒谬误及有限理性五种投资心理通过投资损益、损失厌恶系数、参照点收益率的动态变化给予了公式化的定义，并建立了1种静态场景、8种动态场景及3种投资风格的组合分析框架，在利用二次规划法求解理论z优值后，与实际值进行匹配，得出某一时间点（段）的投资心理，以及整个研究时间段的投资心理变化图。这是对非线性损失厌恶资产配置模型（NLA）有较大程度的理论延伸，也是对行为金融理论实验方法的添砖加瓦；2.思路上拓展了投资心理和投资风格变化对商业银行非利息收入影响的研究；在既往关于零售客户的研究中，较少有涉及真实账户数据及通过数据挖掘和理论结合来指导实践工作的，本书通过近5年关于零售客户管理的工作实践和数据挖掘，在前期研究的基础上进一步提高了数据质量和利用价值；3.方法上坚持用实践中分类和比较的方法进行研究；本书是从私人银行客户、财富客户和普通客户三类客户比较分析的视角出发，以财富水平高低不同的零售客户之间在商业银行的资产配置行为有差异的假设前提，从储蓄存款到金融资产，从资产配置到投资心理，从财富水平到贡献水平，从熊市到牛市等多个分析维度开展了研究和探讨，这也是理论结合实践在方法上的一个创新。

商业银行零售客户资产配置行为研究 内容简介

本书围绕商业银行零售金融领域展开讨论，旨在通过工作实践与学术理论的有机结合，发现问题、解释现象并提出政策建议。全书始终从比较分析的视角出发，探究私银客户、财富客户和普通客户的金融行为是否会因为财富水平的高低而有所差异。自银行客户的储蓄存款转化为金融资产，资产配置升级为财富管理以来，中国百亿规模的资管业在“资管新规”以后，已经进入3.0时代，如何深入而广泛地探究心理、认知主体行为，必将强力助推零售金融创造管理价值。

商业银行零售客户资产配置行为研究 目录

1绪论 1.1选题背景及意义 1.1.1选题背景 1.1.2研究意义 1.2研究目标、研究方法和研究内容 1.2.1研究目标 1.2.2研究方法 1.2.3研究内容 1.2.4研究框架 1.3相关概念辨析 1.3.1零售银行与零售客户 1.3.2资产管理与资产配置 1.3.3风险厌恶与损失厌恶 1.3.4投资账户与心理账户 1.4研究的创新点与存在的不足 1.4.1研究的创新点 1.4.2存在的不足 2国内外相关理论文献综述 2.1资产配置相关理论综述 2.1.1市场有效性假说的演进 2.1.2传统主流资产配置理论的缺陷和改良 2.1.3行为资产配置理论的应用和发展 2.2损失厌恶资产配置相关理论综述 2.2.1损失厌恶的理论渊源与发展现状 2.2.2损失厌恶主体的相关研究 2.2.3损失厌恶资产配置理论的相关研究 2.3商业银行零售客户资产配置与非利息收入的相关研究综述 2.3.1商业银行零售客户资产配置相关研究综述 2.3.2商业银行非利息收入相关研究综述 2.3.3零售客户资产配置与非利息收入的相关研究综述 2.4总结与评述 3零售客户资产配置现状与影响因素 3.1中国资产管理行业发展的源头、现状和流向 3.1.1中国资产管理行业发展的源头 3.1.2中国资产管理行业发展的现状 3.1.3中国资产管理行业发展的流向 3.2商业银行资产管理业务发展的机制、现状和问题 3.2.1商业银行资产管理业务发展的机制 3.2.2商业银行资产管理业务发展的现状 3.2.3商业银行资产管理业务发展的问题 3.3零售客户资产配置现状 3.3.1商业银行的大类资产配置 3.3.2零售客户的小类资产配置 3.3.3零售客户资产配置现状 3.4影响零售客户资产配置行为的主要因素 3.4.1行为决策的偏差 3.4.2资产配置中的框架依赖、投资情绪和“羊群行为” 3.4.3主要的心理特征 3.5本章小结

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