金融工程 内容简介

本书在内容安排上强调了金融工程理论体系的规范严谨，同时注重了本科生的学习基础和时间安排。全书以金融产品创新和定价为主线。内容主要包括：mm定理、远期利率和fra、远期汇率和safe、期货市场基础、股票指数期货、外汇期货、利率期货、债券期货、期货基础、期权模型、利率互换、货币互换等等。每章除了主要内容外，还包括学习要点、本章小结、思考与练习等，力图做到在内容和深浅程度上适合本科教学。

金融工程 目录

第1章 绪论
　**节 金融工程的理论基础
　第二节 金融工程的定义
　第三节 金融工程的适用范围
　第四节 金融工程的基本工具
　第五节 金融工程发展的推动因素
第2章 mm命题
　**节 mm**命题
　第二节 mm第二命题
　第三节 无套利原则
　第四节 有税收情况下对mm命题的修正
第3章 远期利率协议
　**节 远期对远期
　第二节 远期利率协议
　第三节 fra的应用举例及其价格的估计
第4章 远期外汇综合协议
　**节 远期汇率
　第二节 传统的外汇远期业务
　第三节 远期外汇综合协议
第5章 期货基础知识
　**节 期货的基本概念
　第二节 期货交易的市场机制及参与者
　第三节 账户监管及结算
　第四节 金融期货的定价原理
第6章 外汇期货
　**节 外汇期货市场的基本概念
　第二节 外汇期货的定价原理
　第三节 外汇期货的交易行为
　第四节 外汇期货与外汇远期的不同及应用
第7章 利率期货
　**节 利率期货的产生与定义
　第二节 利率期货合约的主要内容和交易规则
　第三节 利率期货的定价原理
　第四节 基差
　第五节 利率期货的用途
第8章 债券期货
　**节 债券期货的内容
　第二节 转换因子
　第三节 债券期货的定价
　第四节 债券期货的应用：案例分析
第9章 债券久期的基本概念
　**节 麦考利久期
　第二节 久期与债券到期期限、票息率及市场利率之间的关系
　第三节 债券的风险免疫
第10章 股票指数期货
　**节 股票指数期货合约
　第二节 股票指数期货的定价及贝塔系数
　第三节 股票指数期货的运用和市场功能
第11章 期权市场概述
　**节 期权市场的基本概念
　第二节 期权的价值
第12章 期权的交易策略
　**节 期权组合图形的算法
　第二节 标的资产与期权的组合策略
　第三节 差价期权的组合策略
　第四节 跨式期权组合策略
第13章 期权定价模型
　**节 二叉树期权定价模型的推导
　第二节 二叉树期权定价模型的扩展应用
　第三节 布莱克一斯科尔斯期权定价模型
　第四节 维纳过程与证券价格变化过程
第14章互换
　**节 互换的概述
　第二节 与互换的定价相关的收益率概念
　第三节 互换的估价
参考文献

金融工程 节选

《金融工程》在内容安排上强调了金融工程理论体系的规范严谨，同时注重了本科生的学习基础和时间安排。全书以金融产品创新和定价为主线。内容主要包括：MM定理、远期利率和FRA、远期汇率和SAFE、期货市场基础、股票指数期货、外汇期货、利率期货、债券期货、期货基础、期权模型、利率互换、货币互换等等。每章除了主要内容外，还包括学习要点、本章小结、思考与练习等，力图做到在内容和深浅程度上适合本科教学。孔刘柳，上海理工大学管理学院应用经济系主任，经济学博士（金融专业）、教授。刁节文，上海理工大学管理学院应用经济系财政金融研究所，经济学博士（金融专业）、副教授。

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