8.11 结论

    附录8a

  第9章 标的股票收益不连续条件下的期权定价

    9.1 引言

    9.2 股票价格和期权价格动态

    9.3 期权定价公式

    9.4 实证难题的可能答案

    附录9a

  第10章 期权定价理论的进一步发展

    10.1 引言

    10.2 考克斯罗斯“风险中性”定价和二项式期权定价模型

    10.3 期货期权定价

第4篇 公司财务和金融中介理论的未定权益分析

  第11章 资产市场的一般均衡模型及其在公司资本结构定价中的应用

    11.1 引言

    11.2 单期局部均衡模型

    11.3 某些例证

    11.4 资产市场的一般跨期均衡模型

    11.5 模型ⅰ：假设利率为常数

    11.6 模型ⅱ：“没有无风险资产”的情况

    11.7 模型ⅲ：一般模型

    11.8 结论

  第12章 公司债务定价：利率的风险结构

    12.1 引言

    12.2 公司债务定价

    12.3 “风险”贴现债券定价

    12.4 风险结构的比较静态分析

    12.5 破产情况下的莫迪利亚尼米勒定理

    12.6 风险息票债券定价

    12.7 结论

  第13章 未定权益定价和莫迪利亚尼米勒定理

    13.1 引言

    13.2 未定权益价格的一般推导

    13.3 破产情况下的莫迪利亚尼米勒定理

    13.4 未定权益分析在公司财务方面的应用

  第14章 连续时间模型中的金融中介机构

    14.1 引言

    14.2 具有交易成本的衍生证券定价

    14.3 零交易成本金融中介机构的生产理论

    14.4 金融中介机构的风险管理

    14.5 连续时间模型中有效金融中介的作用

    14.6 后记：金融中介的策略和战略第5篇金融跨期均衡理论

  第15章 跨期资本资产定价模型

    15.1 引言

    15.2 资本市场结构

    15.3 资产价值和收益率动态

    15.4 偏好结构和预算方程动态

    15.5 *优方程：资产需求函数

    15.6 常数投资机会集

    15.7 广义分离：三基金定理

    15.8 资产之间的均衡收益关系

    15.9 经验证据

    15.10 m+2基金定理和证券市场超平面

    15.11 基于消费的资本资产定价模型

    15.12 结论

    附录15a 定理15.6的证明

  第16章 连续时间金融的完全市场一般均衡理论

    16.1 引言

    16.2 动态完全市场中的金融中介

    16.3 动态完全市场的*优消费和投资组合准则

    16.4 一般均衡：纯交换情形

    16.5 一般均衡：生产情形

    16.6 资本资产定价模型成立情形下的一般均衡模型

    16.7 结论

第6篇 连续时间模型在某些公共财政问题中的应用：长期经济增长、公共养老金计划、存款保险和贷款担保

  第17章 不确定条件下增长的渐近理论

    17.1 引言

    17.2 模型

    17.3 k的稳态分布

    17.4 柯布道格拉斯/常储蓄函数的经济

    17.5 随机拉姆齐问题

    附录17a 伊藤引理

    附录17b 扩散过程的稳态分布

    附录17c 稳态分布的其他性质

  第18章 基于消费指数化的公共养老金计划

    18.1 引言

    18.2 一个简单的跨期均衡模型

    18.3 消费指数化公共计划的可行性和优点

  第19章 存款保险和贷款担保成本的缘由解析：现代期权定价理论的应用

    19.1 引言

    19.2 一个存款保险定价模型

  第20章 存在监管成本时的存款保险成本

    20.1 引言

    20.2 模型的假设

    20.3 联邦存款保险公司负债的评估

    20.4 银行所有者权益的评价

    20.5 均衡存款利率

    20.6 结论

    附录20a

  第21章 大学捐赠基金的*优投资策略

    21.1 引言

    21.2 概述：捐赠政策的基本观点及其规定

    21.3 模型

    21.4 具有其他收入来源的*优捐赠管理

参考文献

 

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