9.2.3 对BHB模型的修正 226
9.3 在投资各阶段的归因 227
9.3.1 战略资产配置 227
9.3.2 战术资产配置 228
9.4 业绩归因实证分析 232

标的基金篇
第10章 投资组合理论 244
10.1 证券选择理论 244
10.1.1 理论产生的背景 244
10.1.2 单只证券的收益率与风险 245
10.1.3 证券组合的收益率与风险 247
10.1.4 证券组合的选择 249
10.2 资本资产定价模型 251
10.2.1 CAPM模型的理论源渊 251
10.2.2 CAPM模型的理论内容 252
10.2.3 资本市场线与证券市场线 253
10.2.4 CAPM模型的应用 258
10.2.5 传统CAPM模型的扩展 261
10.3 SCM策略组合模型 266
10.3.1 策略定义 266
10.3.2 策略类型 266
10.3.3 策略的杠杆 269
10.3.4 策略的资金容量 273
10.3.5 策略的筛选 274
10.3.6 策略的组合 277
10.3.7 策略的资金分配 278
10.4 小结 280
第11章 相对价值策略 281
11.1 阿尔法策略 281
11.1.1 多因子 282
11.1.2 风格轮动 286
11.1.3 行业轮动 289
11.1.4 资金流 293
11.1.5 动量反转 295
11.1.6 一致预期 299
11.1.7 筹码选股 303

11.2 期现套利 307
11.2.1 期现套利的概念 307
11.2.2 现货指数复制 309
11.2.3 冲击成本 311
11.2.4 保证金管理 313
11.3 统计套利 314
11.3.1 股票配对交易 315
11.3.2 指数追踪 317
11.3.3 波动率套利 321
11.4 跨期套利 324
11.4.1 股指套利 325
11.4.2 商品套利 328
11.5 ETF套利 334
11.6 分级基金套利 336
第12章 宏观因素策略 343
12.1 拐点择时类模型 343
12.1.1 时变夏普率 343
12.1.2 Hurst指数择时 346
12.1.3 SVM分类择时 350
12.1.4 市场情绪择时 352
12.2 趋势择时策略 355
12.2.1 均线模型 355
12.2.2 海龟策略 357
12.2.3 凯特纳通道 365
12.2.4 克罗均线 369
12.2.5 区间突破 373
12.2.6 火车轨策略 376
12.2.7 幽灵系统 380
12.2.8 Dual Thrust 385
第13章 事件驱动策略 390
13.1 困境证券类 391
13.2 并购套利类 393
13.3 绩效激励类 396
13.4 制度缺陷类 397
第14章 期权策略 400
14.1 基本概念 400
14.2 股票-期权套利 403
14.3 转换套利 405
14.4 跨式套利 408
14.5 宽跨式套利 412
14.6 蝶式套利 414
14.7 飞鹰式套利 418

海外经验篇
第15章 美国主流的资产管理公司 424
15.1 美国资管机构的特点 424
15.2 巨头型：黑岩 426
15.3 资本之王：KKR 430
15.4 精品型：橡树资本 434
15.5 平台型：嘉信理财 436
15.6 智能投顾：BETTERMENT 442
15.7 经验总结 445
第16章 海外主流对冲基金 448
16.1 桥水基金 449
16.2 量子基金 453
16.3 摩根大通 457
16.4 德邵基金 459
16.5 贝莱德 465
16.6 元盛资本 470
16.7 保尔森公司 474
16.8 长期资本 484
16.9 文艺复兴科技 490
16.10 埃利奥特 495
附录A 契约型基金设计 500
附录B 私募基金综合法规解读 506
参考文献 515

FOF组合基金 作者简介

中国量化投资领域的开拓者与奠基者，中国量化投资学会理事长、“大数据金融丛书”主编。他编著的《量化投资——策略与技术》是国内原创量化投资策略方面的优秀教材，已经成为业内的启蒙读物。同时担任“大数据金融丛书”主编、CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等知名传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻地影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等知名学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。从2008年开始，他先后在东方证券衍生品总部（资深投资经理）、方正富邦专户部（副总监）和东航金控财富管理中心（总经理），从事资产管理业务，多年累计总管理规模超过50亿元，累计为客户创造收益超过10亿元。2016年，组建荣石投资进入私募领域，为高净值客户提供资产管理服务。

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