47.6　结论497
第48章　金融市场监管：保护我们免受自我和他人干扰 / 500
　48.1　保证金（杠杆）规则502
　48.2　适当性监管504
　48.3　蓝天法案和强制披露505
　48.4　我们应该做什么507
　48.5　结论508养老基金风险
第49章　预算和监控养老基金风险 / 510
　49.1　养老基金特征511
　49.2　评估风险512
　　49.2.1　因素模型512
　　49.2.2　基金及其组成部分512
　49.3　养老基金的应用517
　　49.3.1　并入债务518
　　49.3.2　在基金中使用因素模型520
　　49.3.3　汇集521
　49.4　执行问题523
　49.5　结论524
　注释524
第50章　计划发起人对风险管理项目的观点 / 525
　50.1　背景525
　50.2　理念、目标和任务526
　　50.2.1　理念526
　　50.2.2　目标526
　　50.2.3　任务526
　50.3　风险管理方法527
　　50.3.1　风险范围527
　　50.3.2　影响范围528
　　50.3.3　训练528
　50.4　风险管理构建模块528
　50.5　主要标准530
　　50.5.1　稽核/评审530
　　50.5.2　依赖性530
　　50.5.3　必要的管理层回应530
　　50.5.4　输出530
　50.6　结论531
第51章　评估一个风险管理项目 / 533
　51.1　对风险的看法534
　51.2　风险管理项目的潜在目标535
　51.3　一个计划发起者如何实施和评估风险管理536
　51.4　结论537
　注释539
第52章　建立和实施一个风险预算系统 / 540
　52.1　发起人的作用540
　52.2　养老基金危机541
　52.3　养老基金风险541
　　52.3.1　政策风险542
　　52.3.2　盈余风险542
　52.4　安大略教师养老基金计划政策的变化543
　　52.4.1　注资政策543
　　52.4.2　未来预期543
　　52.4.3　养老基金管理目标544
　　52.4.4　风险定义和评估544
　　52.4.5　管理资金比率的总风险545
　52.5　消极和积极风险545
　　52.5.1　收益545
　　52.5.2　资金比率的总风险545
　　52.5.3　主动/被动管理545
　　52.5.4　风险*优化546
　　52.5.5　积极风险分配546
　　52.5.6　对积极风险的控制546
　　52.5.7　积极风险的用途和多样性547
　52.6　另类投资547
　52.7　资产组合和总风险548
　52.8　结论548
　注释551
第53章　养老基金的债务驱动投资策略 / 552
　53.1　瑞士养老基金系统552
　53.2　债务驱动的投资553
　53.3　理解债务555
　53.4　免疫和现金流匹配557
　53.5　结论558
本书各章作者 / 559
译后跋 / 561
参考文献

风险管理 相关资料

这本书是风险管理领域的真知灼见和颇具启发的思想的及时总结。
唐·常思（Don M. Chance）

James C. Flores捐助MBA讲座教授，路易斯安那州立大学


风险管理是近年的热点。在这本汇总了现代和经典论文的著作中，小哈斯莱特展示了风险管理是多么具有活力和充满刺激。这场战争永远不会结束，这本书将激励发展新的武器和为下一场新的战争做好充分的准备。
保罗·威尔莫特（Paul Wilmott）

《数量金融》系列图书、wilmott.com的作者、研究者和规划者

风险管理 作者简介

作者简介：
沃尔特 V. 小哈斯莱特（Walter V. “Bud” Haslett Jr. CFA）
CFA协会的风险管理、衍生品和另类投资主管。哈斯莱特先生在CFA协会担任资格考试评判人、评判委员会成员，以及《财务分析师》杂志评审、《CFA文摘》编辑。他曾担任费城CFA协会主席和纽约证券分析师协会理事。哈斯莱特先生持有宾夕法尼亚大学文学硕士学位和德克塞尔大学MBA学位。在加入CFA协会之前，他曾担任Miller Tabak的期权分析主管，在职业生涯的大部分时间从事费城证券交易所期权交易部门的风险管理。
译者简介
郑磊，经济学博士、MBA、香港资深金融和资本市场从业人士，持有中国香港和内地证券业所有从业资格，中国上市公司市值管理研究中心学术顾问，《企业融资》杂志学术顾问，《董事会》杂志董事圆桌作者，曾在跨国制造企业担任高管，曾担任深圳市政府决策咨询委员会创新组专家，风险投资和产业基金研究中心副主任等职，具有近20年资本和金融市场从业经验，在内地和香港出版跨境投资、并购重组、衍生品、私募股权、证券分析、投资心理学与行为金融、资产证券化等金融与资本专著、译著等近20部。现任招商银行国际金融有限公司资产管理董事。


王盛，香港大学金融学硕士，现任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心。

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