波动率曲面-期权波动率建模实战指南
波动率曲面-期权波动率建模实战指南作者:吉姆.盖斯勒尔 开 本:32开 书号ISBN:9787121326394 定价:59.0 出版时间:2017-10-01 出版社:电子工业 |
波动率曲面-期权波动率建模实战指南 作者简介
Jim Gatheral 是美林证券(Merril Lynch)的董事总经理(Managing
director),纽约大学柯朗数学科学研究所的客座教授。Gatheral博士于1983年在剑桥大学获得理论物理博士学位。之后,他主要于伦敦、东京、纽约从事衍生产品相关工作——账簿管理、风险控制、量化分析。1997年至2005年,Gatheral博士在美林证券股票量化分析组任主管。他现在的研究重点是股票市场微观结构和算法交易。
陈思,浙江大学数学系博士,研究方向为期权波动率曲面、奇异期权及结构性产品定价与风险对冲。浙江大学量化投资学会会长,和讯专栏嘉宾,第一财经嘉宾。
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