私募基金风险管理研究 内容简介

本书内容包括：评估风险容忍度、市场风险管理技术、经营风险管理技术、信用风险管理技术、风险预算等。

私募基金风险管理研究 目录

序 我们迫切需要实用的风险控制技术
**章 导论
**节 私募基金概述
第二节 私募基金行业的风险
第三节 私募基金风险的影响
第四节 私募基金风险管理研究的重要意义
第五节 风险管理系统的要求
第二章 评估风险容忍度
**节 生命周期
第二节 风险容忍度的影响因素
第三节 风险容忍度评估办法
第四节 风险容忍度评估表
第三章 市场风险管理技术
**节 基于定价理论的风险管理技术
第二节 市场风险VaR
第三节 压力测试
第四节 事后检验
第五节 基于收益的投资风格分析
第四章 经营风险管理技术
**节 经营风险管理基础
第二节 经营风险理化控制技术
第三节 经营风险VaR
第四节 Near-Miss模型
第五章 信用风险管理技术
**节 信用风险管理基础
第二节 信用风险分析模型
第三节 信用风险管理手段
第六章 风险预算
**节 风险预算概述
第二节 风险预算框架
第三节 风险预算与其他风险管理技术的比较
第七章 未来需要解决的主要风险管理问题
**节 续存偏差
第二节 动态风险
第三节 非线性风险
第四节 流动性风险
第五节 风险偏好
参考文献

个人理财 基金

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