私募基金风险管理研究 |
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2020-06-11 00:00:00 |
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私募基金风险管理研究 内容简介
本书内容包括:评估风险容忍度、市场风险管理技术、经营风险管理技术、信用风险管理技术、风险预算等。
私募基金风险管理研究 目录
序 我们迫切需要实用的风险控制技术 **章 导论 **节 私募基金概述 第二节 私募基金行业的风险 第三节 私募基金风险的影响 第四节 私募基金风险管理研究的重要意义 第五节 风险管理系统的要求 第二章 评估风险容忍度 **节 生命周期 第二节 风险容忍度的影响因素 第三节 风险容忍度评估办法 第四节 风险容忍度评估表 第三章 市场风险管理技术 **节 基于定价理论的风险管理技术 第二节 市场风险VaR 第三节 压力测试 第四节 事后检验 第五节 基于收益的投资风格分析 第四章 经营风险管理技术 **节 经营风险管理基础 第二节 经营风险理化控制技术 第三节 经营风险VaR 第四节 Near-Miss模型 第五章 信用风险管理技术 **节 信用风险管理基础 第二节 信用风险分析模型 第三节 信用风险管理手段 第六章 风险预算 **节 风险预算概述 第二节 风险预算框架 第三节 风险预算与其他风险管理技术的比较 第七章 未来需要解决的主要风险管理问题 **节 续存偏差 第二节 动态风险 第三节 非线性风险 第四节 流动性风险 第五节 风险偏好 参考文献
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http://book.00-edu.com/tushu/3/2020-06-14/2498143.html |