35.3　总结  
第六部分　衡量和交易波动率
第36章　波动率交易的基本原理  
36.1　波动率的定义  
36.2　另一种方法：garch  
36.3　移动平均值  
36.4　隐含波动率  
36.5　波动率的波动率  
36.6　波动率交易  
36.7　波动率为什么会走到极端  
36.8　总结  
第37章　波动率对流行策略的影响  
37.1　vega  
37.2　隐含波动率和delta  
37.3　对中性的影响  
37.4　头寸vega  
37.5　直接买入和卖出期权  
37.6　时间价值是一个误称  
37.7　波动率同看跌期权  
37.8　买入或卖出跨式价差或宽跨式价差  
37.9　看涨期权牛市价差  
37.10　看跌期权垂直价差  
37.11　看跌期权熊市价差  
37.12　跨期价差  
37.13　比率价差和后式套利  
37.14　总结  
第38章　股票价格的分布  
38.1　关于波动率的错误概念  
38.2　波动率买家守则  
38.3　股票价格分布  
38.4　对期权交易者这意味着什么  
38.5　股票价格分布的总结  
38.6　期权的定价  
38.7　股票价格运动的概率  
38.8　预期收益  
38.9　总结  
第39章　波动率交易技巧  
39.1　两种错误的波动率预测方法  
39.2　对波动率的预测进行交易  
39.3　交易波动率倾斜  
39.4　关于波动率交易的总结  
第40章　高级概念  
40.1　中性  
40.2　希腊字母  
40.3　策略考虑：使用“希腊字母”  
40.4　高级数学概念  
40.5　总结  
第41章　波动率衍生品  
41.1　历史波动率和隐含波动率  
41.2　vix的计算方法  
41.3　上市的波动率期货  
41.4　其他上市的波动率产品  
41.5　已上市的vix期权  
41.6　交易策略：方向性信号  
41.7　使用vix期货的信息  
41.8　利用和交易期限结构  
41.9　用波动率衍生品来保护股票组合  
41.10　其他的宏观策略  
41.11　使用波动率衍生品的对冲策略  
41.12　用vix期权来构建比率价差  
41.13　波动率衍生品小结  
第42章　税务  
42.1　历史  
42.2　基本税务处理  
42.3　行权和指派  
42.4　特别的税务问题  
42.5　总结  
42.6　股票期权的税务计划策略  
42.7　总结  
第43章　有*好的策略吗  
43.1　总的概念：市场态度和相等头寸  
43.2　对别人是*好的对你未必就是*好的  
43.3　数学上的排序  
43.4　总结  
后记  
第七部分　附录
附录 a　策略总结  
附录b　相等头寸  
附录c　公式  
附录d　图形  
附录e　合格的备兑看涨期权  
附录f　组合保证金  
术语表  

期权投资策略-(原书第5版)-2015年全新第5版 相关资料

　　麦克米伦的书是期权界的“圣经”。它是其他期权书的基准，至今不可逾越。

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　　——托马斯·道奇

　　道奇—怀特投资顾问公司总裁

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