第15章　看跌期权的基本原理  
15.1　看跌期权策略  
15.2　给看跌期权定价  
15.3　股息对看跌期权权利金的效应  
15.4　行权和指派  
15.5　转换组合  
第16章　买入看跌期权  
16.1　买入看跌期权与卖空股票  
16.2　选择要买的看跌期权  
16.3　买入看跌期权策略的排序  
16.4　后续行动  
16.5　止损行动  
16.6　相等头寸  
第17章　持有股票的同时买入看跌期权  
17.1　买什么样的看跌期权  
17.2　税务考虑  
17.3　买入看跌期权作为对备兑看涨期权卖出者的保护  
17.4　无成本领圈  
17.5　调整领圈  
第18章　买入看涨期权的同时买入看跌期权  
18.1　买入跨式价差  
18.2　买入跨式价差的选择  
18.3　后续行动  
18.4　买入宽跨式价差  
第19章　卖出看跌期权  
19.1　卖出未备兑看跌期权  
19.2　后续行动  
19.3　对卖出裸看跌期权进行评价  
19.4　按低于市价买入股票  
19.5　卖出备兑看跌期权  
19.6　卖出看跌期权比率  
第20章　卖出跨式价差  
20.1　卖出备兑跨式价差  
20.2　卖出无备兑跨式价差  
20.3　卖出跨式价差的选择  
20.4　后续行动  
20.5　等股头寸的后续行动  
20.6　一开始就设定保护  
20.7　卖出宽跨式价差（组合价差）  
20.8　对卖出未备兑跨式和宽跨式价差的进一步讨论  
第21章　用看跌期权和看涨期权来构造合成股票头寸  
21.1　合成股票多头  
21.2　合成股票空头  
21.3　分开行权价  
21.4　总结  
第22章　基本的看跌期权价差  
22.1　熊市价差  
22.2　牛市价差  
22.3　跨期价差  
第23章　看涨期权和看跌期权组合的价差  
23.1　蝶式价差  
23.2　鹰式和铁鹰式价差  
23.3　期权多头和价差的组合  
23.4　牛市或熊市价差的一个简单后续行动  
23.5　3种有用但复杂的策略  
23.6　选择价差  
23.7　总结  
第24章　看跌期权比率价差  
24.1　看跌期权比率价差  
24.2　使用delta  
24.3　看跌期权比率跨期价差  
24.4　一个合乎逻辑的延伸（比率跨期组合）  
24.5　看跌期权的总结  
第25章　长期期权策略  
25.1　长期期权的定价  
25.2　长期期权同短期期权的比较  
25.3　长期期权策略  
25.4　为投机买入长期期权  
25.5　卖出长期期权  
25.6　使用长期期权的价差  
25.7　总结  
第四部分　其他的考虑
第26章　买入期权和政府债券  
26.1　政府债券/期权策略是如何运作的  
26.2　总结  
第27章　套利  
27.1　基本的看跌期权和看涨期权套利（“贴水价”）  
27.2　股息套利  
27.3　转换和反转组合  
27.4　对持有成本的进一步套利  
27.5　回到转换和反转组合  
27.6　转换和反转组合中的风险  
27.7　转换组合小结  
27.8　利率游戏  
27.9　盒式价差  
27.10　相等套利的变形  
27.11　套利的效果  
27.12　使用期权的风险套利  
27.13　配对交易  
27.14　供市（批量头寸）  
27.15　总结  
第28章　数学应用  
28.1　布莱克–斯科尔斯模型  
28.2　计算综合隐含波动率  
28.3　预期收益  
28.4　将这些计算用到策略决定中  
28.5　协助或机构批量头寸  
28.6　对后续行动的帮助  
28.7　实施  
28.8　总结  
第五部分　指数期权和期货
第29章　指数期权和期货产品介绍  
29.1　指数  
29.2　现金交割期权  
29.3　期货  
29.4　期货交易  
29.5　指数期货期权  
29.6　使用指数期权的标准期权策略  
29.7　看跌–看涨比率  
29.8　总结  
第30章　股指对冲策略  
30.1　市场篮子  
30.2　程序化交易  
30.3　指数套利  
30.4　后续策略  
30.5　市场篮子的风险  
30.6　对股票市场的影响  
30.7　模拟指数  
30.8　交易跟踪误差  
30.9　总结  
第31章　指数价差交易  
31.1　指数间价差交易  
31.2　总结  
第32章　结构化产品  
32.1　“无风险”的持有股票或指数  
32.2　现金价值  
32.3　内嵌看涨期权的成本  
32.4　到期前的价格行为  
32.5　sis  
32.6　在标的物以折扣价交易时计算内嵌看涨期权的价值  
32.7　调整因子  
32.8　其他构建方法  
32.9　涉及结构化产品的期权策略  
32.10　结构化产品的名单  
32.11　其他结构化产品  
32.12　结构化产品总结  
第33章　对指数产品的数学考虑  
33.1　套利  
33.2　数学应用  
第34章　期货和期货期权  
34.1　期货合约  
34.2　期货期权  
34.3　期货期权交易策略  
34.4　常见的错误定价策略  
34.5　总结  
第35章　期货价差的期货期权策略  
35.1　期货价差  
35.2　在期货价差中使用期货期权  

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