9.4 全章总结 137
第10章 投资策略 139
10.1 持保看涨期权与祼空头看跌期权比较 139
10.1.1 持保看涨期权组合 139
10.1.2 建立祼空头看跌期权 141
10.2 修复策略和加强策略 143
10.2.1 修复策略 144
10.2.2 加强策略 146
10.3 双限期权交易 148
10.3.1 普通双限期权交易 149
10.3.2 替代品的双限期权交易 151
10.4 低成本的替代策略 154
10.4.1 利用delta值合成多头 154
10.4.2 深度实值看跌期权 156
10.4.3 深度实值看涨期权 158
10.5 全章总结 160
第11章 套利策略 162
11.1 蝶式价差期权 162
11.1.1 标准化的蝶式价差期权 162
11.1.2 进化的蝶式价差期权 164
11.1.3 不对称的蝶式价差期权 166
11.1.4 不对称**的蝶式价差期权 168
11.2 铁鹰式期权 170
11.3 双对角期权 172
11.4 全章总结 174
第12章 其他 176
12.1 做市商 176
12.2 期权的成交量 178
12.3 看涨期权和看跌期权的价格关系 179
12.4 delta值的中性策略 180
12.5 如何下注 182
12.6 期权交易理念 183

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