债券组合投资 本书特色

本书分为七大部分，主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的债券组成。本书*为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上，而且所有的风险都一定与某个期权相关，或者说可以解释为某一种期权头寸，超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模，采取合适的尾部风险对冲，投资者就能获得稳健的收益。

债券组合投资 目录

目录丛书序丛书序（英文版）丛书介绍推荐序译者序致谢前言第1章风险与收益/11?1固定收益产品的风险因子/41?2度量风险的方法/51?3四种主要风险因子/61?4建立投资组合的“结构化”方法/101?5回顾与展望/15第2章构建基石/212?1风险测度与相对价值套利的期权方法/212?2远期定价/262?3资产互换/362?4情景分析估值/382?5β：风险修正和资产聚集/43第3章资产组合结构/463?1理解利差/463?2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/503?3凸性和时间消减/523?4获取风险溢价/543?5抵押支持债券资产滚动中的结构性价值/593?6期权合约中的结构性价值/633?7互换和结构性阿尔法/643?8cds交易中的结构性价值/663?9均值回归：直接期权交易的结构性价值/673?10市政债券的结构性价值/693?11波动性与货币套利交易/713?12汇率和利率市场的互动/833?13购者自慎/87第4章宏观分析/924?1模型建立中的宏观经济学/944?2信贷市场中关联风险的宏观驱动因素/1154?3基础宏观分析的风险管理：预测β/1244?4新的宏观分析：当政府也是市场参与者时/129第5章复制/1365?1期货合约的杠杆效应/1365?2复制/1375?3固定收益etfs/143第6章压力测试与尾部风险管理/1466?1压力测试/1466?2尾部风险管理/1616?3波动性的行为/170第7章资产配置中的债券/1767?1资产配置/1777?2债券组合中的股权风险/1977?3资产组合管理中的尾部风险/2007?4杠杆限制下的持仓/204后记/208

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