第16章动态多因子模型239

主动管理的方法241

建模248

实施253

结论254

第17章统计套利交易策略255

结论262



第五部分衍生品策略





第18章衍生工具在股票投资组合管理中的应用267

线性收益：掉期268

线性收益：期货271

非线性收益：期权277

结论289

第19章选择期权策略的估值框架291

关于布莱克-斯克尔斯的问题292

为什么观察到的价格可能不同于布莱克-斯克尔斯模型的估算价格？294

广义精算模型296

结论300

股票投资组合管理 作者简介

弗兰克• J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授，法博齐教授撰写并编辑了多本书籍，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。

国内已翻译出版了多部法博齐的著作，例如：《固定收益证券手册（第七版）》，《法博齐讲金融》《金融市场与金融机构基础（第四版）》等

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