思考与练习137
第9章　确定有效边界的简单方法138
9.1　单指数模型139
9.2　有可购买指数时的证券选择149
9.3　固定相关系数模型150
9.4　固定相关系数模型152
9.5　一个例子153
小结154
附录9A　单指数模型：允许卖空154
附录9B　固定相关系数：允许卖空155
附录9C　不允许卖空的单指数模型156
附录9D　固定相关系数：不允许卖空158
附录9E　单指数模型、允许卖空和市场资产159
思考与练习159
模块3　*优投资组合选择
第10章　期望收益的估计160
10.1　总资产配置160
10.2　单只证券收益的预测166
10.3　有离散数据的投资组合分析168
附录10A　罗斯恢复定理：利用市场数据计算期望收益的新方法169
第11章　如何在机会集里选择投资组合172
11.1　直接选择172
11.2　偏好函数介绍173
11.3　风险容忍函数176
11.4　安全**177
11.5　几何平均收益率的*大化181
11.6　风险价值184
11.7　效用和股权风险溢价185
11.8　投资者负债条件下的*优投资策略187
11.9　负债和安全**投资组合选择190
11.10　投资组合选择的模拟191
小结196
附录11A　效用函数的经济性质196
思考与练习198
模块4　拓宽选择范围
第12章　国际化分散投资199
12.1　历史背景199
12.2　对外投资收益率的计算200
12.3　外国证券的风险204
12.4　市场整合209
12.5　国际化分散投资的收益210

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