利率互换通关秘籍:固定收益衍生品入门到实战 本书特色

利率互换在中国已经过十多年的发展，但因其为银行间交易品种，且技术门槛高、从业人员少，不为大众所熟知。 而随着固收市场的纵深化发展，利率互换逐渐走入投资者视野，成为不可或缺的对冲和盈利工具。 当前市面上的相关书籍多以理论为主，缺乏专研利率互换且贴近中国市场实务的书籍。 本书不同于以往晦涩的专业书籍，以“小布”的闯关故事为线索，将复杂的理论概念和模型以简单易懂的方式呈现出来，并从一线从业者的视角，将理论融入实际操作，紧扣中国市场实务，带领读者从入门到实操，是一本实用的人民币利率互换使用手册。 本书由利率互换的基础介绍开始带领读者入门，过渡到中国利率互换市场的回顾和机构应用，手把手带领读者进行策略分析、交易思路、估值、冲销等方面的实务学习，介绍了利率互换和其他衍生品的交叉应用，*后畅想了未来量化交易的思路。 是国内*为完整、接近实务的利率互换参考书。通过阅读本书，没有实际经验的朋友也可了解真实交易世界的方方面面，避过交易中的沟坎陷阱，具备实战能力。

利率互换通关秘籍:固定收益衍生品入门到实战 内容简介

本书围绕着人民币利率互换市场展开深入浅出的介绍，从利率互换基础概念开始，到市场的发展历史，再到靠前外市场的普遍应用，很后是交易策略与未来发展展望。本书以简单易懂的方式介绍概念复杂的利率互换市场，并以故事的形式串联。风趣地将实际例子融入理论讲解，令内容不会流于理论化，清楚明了且富有实操性。是固收领域的实战之作。

利率互换通关秘籍:固定收益衍生品入门到实战 目录

推荐序
缘　起
**章
利率互换基础介绍　/ 1
**回　远期利率协议　/ 2
第二回　初见利率互换　/ 10
第三回　利率期限结构　/ 17
第四回　贴现利率登场　/ 23
第五回　深究贴现利率　/ 31
第六回　简谈合约估值　/ 39
第七回　插值法的介绍　/ 45
小结一　由始至终的估值运算　/ 52
第二章
利率互换的历史　/ 59
第八回　利率互换的里程碑　/ 60
第九回　穿越利率互换市场Ⅰ　/ 65
第十回　穿越利率互换市场Ⅱ　/ 70
小结二　图释利率互换历史　/ 75
第三章
利率互换的应用　/ 77
第十一回　利率互换实战应用Ⅰ　/ 78
第十二回　利率互换实战应用Ⅱ　/ 84
第十三回　利率互换实战应用Ⅲ　/ 89
小结三　机构实战应用总结　/ 94
第四章
利率互换的交易策略　/ 99
第十四回　利率互换的DV01　/ 100
第十五回　利率互换的息差和骑乘　/ 106
第十六回　利率互换的期差交易　/ 111
第十七回　利率互换的基差交易　/ 117
第十八回　期差和基差的混搭　/ 122
第十九回　债券互换和资产互换　/ 128
番外篇　离岸的NDIRS市场　/ 134
第五章
利率互换的冲销　/ 139
第二十回　利率互换冲销的介绍I　/ 140
第二十一回　利率互换冲销的介绍Ⅱ　/ 144
第二十二回　利率互换冲销的介绍Ⅲ　/ 149
小结四　利率互换冲销总结　/ 155
第六章
影响利率互换的因素分析　/ 159
第二十三回　经济和政策对利率互换的影响　/ 160
第二十四回　资金与定盘利率对利率互换的影响　/ 167
第二十五回　利率互换的技术面分析　/ 174
第二十六回　相关产品和机构行为　/ 180
第七章
其他利率衍生品与利率互换　/ 187
第二十七回　相关的利率衍生品　介绍篇　/ 188
第二十八回　相关的利率衍生品　国债期货篇　/ 193
第二十九回　相关的利率衍生品　债券远期篇　/ 199
第三十回　相关的利率衍生品　标准利率互换篇　/ 205
第三十一回　相关的利率衍生品　CMS篇　/ 212
第三十二回　相关的利率衍生品　利率期权篇　/ 219
第八章
量化交易与人工智能　/ 229
第三十三回　量化交易与人工智能I　/ 230
第三十四回　量化交易与人工智能Ⅱ　/ 239
后记　/ 244
参考文献　/ 246

利率互换通关秘籍:固定收益衍生品入门到实战 相关资料

与发达国家相比，国内利率衍生品在品种、规模、成交活跃程度等方面还处在起步阶段。随着相关配套机制的逐步完善，以及境外投资机构对中国越来越关注，利率衍生品市场的深度和广度将不断提升，进而为利率市场提供更多的价格发现以及风险管理工具。黎至峰先生无疑是国内在这个领域深耕多年的先行者之一，希望本书能够启迪更多的同行者，一起为国内的利率衍生品市场助力前行。

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