大数据金融丛书投资决策分析与优化:基于前景理论 本书特色

行为金融学作为金融学的一个分支，其重要性正在被越来越多的人所熟知。然而，前景理论作为行为金融学的核心理论，尽管地位很高，但目前仍不为多数人所了解。本书全面介绍了前景理论及其在金融领域中的发展。本书既对前景理论的产生背景、基础理论、心理基础及与传统金融理论的对比分析等内容展开了论述，也对前景理论在金融投资组合优化方面的实证研究进行了详细的介绍。本书给出了**的数学定义及实操的MATLAB代码，为读者提供理论与实操的*便利。本书具有：前瞻性，直接深入行为金融学核心；综述性，800余篇参考文献，有效减少资料搜索时间；实用性，金融投资模型分析，快速掌握建模求解技术。本书既适合对前景理论、投资优化及风险管理等相关知识感兴趣的人员，也适合想迅速掌握基础的人工智能技术在金融投资领域应用的人员阅读。

大数据金融丛书投资决策分析与优化:基于前景理论 内容简介

SUMMARY

大数据金融丛书投资决策分析与优化:基于前景理论 目录

第1章 概率论与期望值决策 1
1.1 概率测度 1
1.1.1 风险与不确定性 1
1.1.2 集合理论 2
1.1.3 状态空间 6
1.1.4 概率空间 7
1.1.5 容度 8
1.1.6 期望 9
1.1.7 主观概率 10
1.1.8 前景 13
1.2 期望值决策理论 14
1.2.1 荷兰赌 15
1.2.2 圣彼得堡悖论 16
第2章 期望效用理论 18
2.1 偏好 18
2.1.1 偏好关系 18
2.1.2 偏好公理 19
2.2 函数的凹凸性 21
2.3 风险态度与确定性等价 22
2.4 期望效用函数 26
2.5 正仿射变换 28
2.6 风险厌恶测度 28
2.7 期望效用理论与均值-方差模型 29

第3章 原始前景理论 33
3.1 悖论丛生 33
3.1.1 共同结果效应 33
3.1.2 共同比率效应 35
3.1.3 框架效应 35
3.1.4 Ellsberg悖论 37
3.1.5 确定效应 38
3.1.6 隔离效应 39
3.2 原始前景理论的赋值 41
3.2.1 反射效应 41
3.2.2 编辑 43
3.2.3 评估 45
3.3 参考点 46
3.4 价值函数 47
3.5 权重函数 48
3.5.1 次可加性 49
3.5.2 次确定性 49
3.5.3 次比例性 50
3.5.4 概率的非线性偏好 51
第4章 累积前景理论 53
4.1 原始前景理论的发展 53
4.2 等级依赖模型 56
4.3 累积前景理论的提出 59
4.4 价值函数 60
4.5 概率权重函数 61
4.6 案例：前景值的补充计算 62
4.7 风险态度的四重模式 63
4.8 累积前景理论的映射 65
第5章 前景理论与实验经济学 67
5.1 实验经济学概述 68
5.1.1 实验经济学的发展 68
5.1.2 对实验的质疑 70
5.2 实验目的与对象 71
5.2.1 实验目的 71
5.2.2 实验对象 72
5.3 实验设计 73
5.3.1 指导语 73
5.3.2 控制变量 74
5.3.3 干扰因素 74
5.3.4 随机数 74
5.3.5 数据采集 75
5.3.6 实验激励 76
5.3.7 知识偏差 76
5.3.8 实验计划 77
5.4 问卷设计与分析 77
5.4.1 问卷内容与结构 77
5.4.2 问卷数据分析 79
5.5 案例：累积前景理论的参数估计 86
第6章 前景理论与心理基础 88
6.1 是否眼见为实 88
6.2 定基 89
6.2.1 心理账户 89
6.2.2 锚定效应 92
6.2.3 沉没成本 94
6.3 偏离 96
6.3.1 过度自信 96
6.3.2 回本效应 97
6.3.3 后悔厌恶 98
6.4 割舍 98
6.4.1 禀赋效应 98
6.4.2 处置效应 99
6.5 简化 100
6.5.1 暗示与过滤 100
6.5.2 代表性与熟悉性 100
6.6 情感 102
6.7 外部环境 103
6.7.1 社会环境 103
6.7.2 社会比较 103
6.7.3 语言表达 103
6.7.4 羊群效应与从众心理 104
第7章 前景理论价值函数 105
7.1 价值函数的主要类型 105
7.1.1 幂价值函数 105
7.1.2 线性价值函数 106
7.1.3 二次价值函数 107
7.1.4 指数价值函数 110
7.1.5 HARA价值函数 111
7.1.6 非参数方法下的价值函数 112
7.2 价值函数的再讨论 112
7.3 损失厌恶 115
7.3.1 损失厌恶 VS 风险厌恶 116
7.3.2 情感与损失厌恶 117
7.3.3 与损失厌恶相关的现象 118
7.4 参考依赖 122
7.5 几类效用函数 128
第8章 前景理论权重函数 131
8.1 概率权重函数 131
8.2 Prelec概率权重函数 133
8.3 两参数模型 134
8.4 概率权重函数的心理学解释 138
8.5 概率权重函数形式及参数总结 139
第9章 前景理论的完善与应用 142
9.1 理论的夯实 142
9.1.1 偏好基础与公理化 142
9.1.2 从离散到连续 143

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