9.3.1 目标概率*大化下的资产配置
9.3.2 目标概率*大化战胜定常比例策略的概率与所需时间

第10章 养老金投资决策与动态资产配置
10.1 静态资产配置
10.2 确定状态下的动态规划数值方法
10.2.1 动态规划方法的原理
10.2.2 使用MATLAB软件处理动态规划问题
10.3 随机*优与动态资产配置数值方法
10.3.1 投资消费随机问题的动态*优模型
10.3.2 模型的基本假设与求解过程
10.4 动态资产配置的敏感性分析
10.4.1 劳动收入风险及相应的养老金管理对策分析
10.4.2 股票收益风险特性变化的影响
10.5 生命周期模型的解析方法
10.6 附录：中国为什么需要差异化管理的基本养老金个人账户

第11章 衍生资产定价与组合管理
11.1 二叉树模型
11.1.1 单期二叉树模型
11.1.2 多期二叉树模型
11.2 Black-Scholes模型
11.2.1 标的资产价格行为的基本特征
11.2.2 通过MATLAB模拟股票价格的布朗运动
11.2.3 Black-Scholes模型的假设条件
11.2.4 Ito定理
11.2.5 Black-Scholes方程的推导
11.2.6 风险中性定价与Black-Scholes定价公式
11.3 二叉树模型与Black-Scholes模型的比较
11.3.1 T期二叉树期权定价公式的分析
11.3.2 影响期权价格的因素
11.3.3 从二叉树模型到Black-Scholes公式
11.4 衍生产品定价及其风险管理的理论发展脉络
11.4.1 Black-Scholes模型与二叉树模型
11.4.2 衍生产品定价公式解法的演进
11.4.3 奇异期权及其他形式的期权
11.4.4 衍生产品的风险管理方法
11.5 中国期权市场定价实证分析
11.5.1 期权价格计算模型及其希腊参数公式
11.5.2 中国看跌期权市场价格实证分析

第12章 资产组合管理绩效评估
12.1 风险调整的绩效
12.2 各种风险调整绩效评估指标的比较
12.3 择时能力与择股能力的判断方法
12.3.1 回归分析的方法
12.3.2 属性分解的方法
12.4 基金经理能力的持续性判断方法
12.4.1 分组法
12.4.2 双向表法
12.5 附录：美国特许金融分析师行为标准和全球投资绩效标准
12.5.1 附录A：金融分析师的道德规范和职业行为标准
12.5.2 附录B：全球投资绩效标准(GIPS)

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