期权.期货及其他衍生产品-第6版-高级课程教学版 本书特色

《期权、期货及其他衍生产品(第6版·高级课程教学版)》：在过去的近30年中，金融衍生产品变得越来越重要。金融机构、企业、投资人广泛用之进行套期保值、套利或投机。事实也一再证明，衍生产品作为一种创新的金融工具，真真切切地是一把双刃剑。用好了，它可以扩大资本量，加速资本流动，有效管理风险以及投资盈利：用不好，则可能给企业、金融市场乃至整体经济带来灾难性的后果。作者开篇即申明：“《期权、期货及其他衍生产品(第6版·高级课程教学版)》对衍生产品和风险管理作了全面的论述。”一方面，赫尔清晰地介绍了什么是金融衍生产品、它有哪些种类、有何积极作用。以及如何使用这些金融衍生产品；另一方面，作者也一直在强调对金融衍生产品不恰当的使用可能产生的巨大风险，警告要加强企业内部控制和行业市场监管。因此。《期权、期货及其他衍生产品(第6版·高级课程教学版)》的出版不仅有助于我国高校相关专业的教学和高级金融人才的培养，而且对我国资本市场的创新和加强科学监管均有重要的参考价值。

期权.期货及其他衍生产品-第6版-高级课程教学版 内容简介

本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的options，futures，and other derivatives 第6版的中译本。 本书内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。全书由浅入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。 全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、black—sctholes—merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。 本书同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书也具有不可替代的参考价值。

期权.期货及其他衍生产品-第6版-高级课程教学版 目录

技术说明
前言
第1章　绪论
第2章　期货市场的机制
第3章　利用期货套期保值策略
第4章　各种利率
第5章　远期和期货价格的决定
第6章　利率期货
第7章　互换
第8章　期权市场的机制
第9章　股票期权价格的性质
第10章　期权的交易策略
第11章　二叉树模型介绍
第12章　维纳过程和伊藤定理
第13章　black-scholes-merton模型

期权.期货及其他衍生产品-第6版-高级课程教学版 节选

《期权、期货及其他衍生产品(第6版)(高级课程教学版)》，全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、 信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。

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