人民币外汇市场风险管理研究 内容简介

本书分为人民币外汇衍生品市场有效性研究；人民币外汇市场的动态相关性研究；人民币外汇衍生品套期保值研究三篇，主要内容包括：基于半参数估计方法的远期外汇有效性研究；基于结构突变模型的外汇市场有效性研究等。

人民币外汇市场风险管理研究 目录

研究概述 上篇  人民币外汇衍生品市场有效性研究 **章  基于半参数估计方法的远期外汇市场有效性研究     **节  引言     第二节  模型和半参数估计方法     第三节  人民币远期外汇市场有效性检验     第四节  本章结论 第二章  基于结构突变模型的外汇市场有效性研究     **节  引言     第二节  外汇即期和远期协整关系及市场无偏性     第三节  结构突变的协整模型及突变点检验     第四节  结构突变检验结果分析     第五节  人民币远期溢价水平估计     第六节  本章结论 中篇  人民币外汇市场的动态相关性研究 第三章  人民币外汇市场的价格引导关系研究     ——基于dag理论和vec granger检验     **节  引言     第二节  文献回顾     第三节  vec granger检验模型与方法     第四节  人民币外汇市场实证研究结果与分析     第五节  本章结论 第四章  基于双变量egarch模型的境内外人民币远期市场信息溢出效应研究     **节  引言     第二节  文献回顾     第三节  ndf与境内远期

人民币外汇市场风险管理研究 作者简介

     梁建峰 女，博士，中山大学岭南学院副教授，从事金融工程与金融风险管理方面科研教学工作，主要研究领域为投资组合优化、金融风险管理等。 刘京军 男，博士，中山大学岭南学院副教授，主要研究领域为数理金融、金融经济学、金融风险管理等。 田凤平 女，博士，中山大学国际商学院讲师，主要研究领域为国际金融、金融工程与风险管理及金融计量分析等。

管理 金融/投资 货币银行学

在线阅读