人民币外汇市场风险管理研究 内容简介
本书分为人民币外汇衍生品市场有效性研究；人民币外汇市场的动态相关性研究；人民币外汇衍生品套期保值研究三篇，主要内容包括：基于半参数估计方法的远期外汇有效性研究；基于结构突变模型的外汇市场有效性研究等。
人民币外汇市场风险管理研究 目录
研究概述
上篇 人民币外汇衍生品市场有效性研究
**章 基于半参数估计方法的远期外汇市场有效性研究
**节 引言
第二节 模型和半参数估计方法
第三节 人民币远期外汇市场有效性检验
第四节 本章结论
第二章 基于结构突变模型的外汇市场有效性研究
**节 引言
第二节 外汇即期和远期协整关系及市场无偏性
第三节 结构突变的协整模型及突变点检验
第四节 结构突变检验结果分析
第五节 人民币远期溢价水平估计
第六节 本章结论
中篇 人民币外汇市场的动态相关性研究
第三章 人民币外汇市场的价格引导关系研究
——基于dag理论和vec granger检验
**节 引言
第二节 文献回顾
第三节 vec granger检验模型与方法
第四节 人民币外汇市场实证研究结果与分析
第五节 本章结论
第四章 基于双变量egarch模型的境内外人民币远期市场信息溢出效应研究
**节 引言
第二节 文献回顾
第三节 ndf与境内远期
人民币外汇市场风险管理研究 作者简介
梁建峰
女，博士，中山大学岭南学院副教授，从事金融工程与金融风险管理方面科研教学工作，主要研究领域为投资组合优化、金融风险管理等。 刘京军
男，博士，中山大学岭南学院副教授，主要研究领域为数理金融、金融经济学、金融风险管理等。 田凤平
女，博士，中山大学国际商学院讲师，主要研究领域为国际金融、金融工程与风险管理及金融计量分析等。
