系统性金融风险与宏观审慎监管研究 本书特色

本书汇集了几年来作者在系统性风险研究、金融风险度量及积极防范系统性与区域性金融风险领域的研究成果，揭示了风险的生成、演化、传导机制，量化评价系统性与区域性金融风险，识别系统重要性金融机构的风险贡献，研究地方政府债务带来的区域性金融风险并识别"影子银行"的风险暴露，分析我国金融系统在风险压力下的变化，刻画宏观审慎监管指标体系与金融体系压力状况的关联性，分析金融体系与实体经济的相互作用，对于提高我国抵御经济风险和金融风险的能力，实现金融稳定并确保经济稳定发展具有重大理论和实践意义

系统性金融风险与宏观审慎监管研究 内容简介

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系统性金融风险与宏观审慎监管研究 目录

第1章 绪论
1．1 选题背景与意义
1．2 研究价值
1．3 研究内容及创新性
1．4 研究的主要方法

第2章 文献综述及研究进展
2．1 系统性金融风险生成演化机制研究
2．2 系统性金融风险的度量研究
2．3 宏观审慎监管研究
2．4 文献梳理的评价
2．4．1 在系统性金融风险生成演化机制研究方面的评价
2．4．2 在系统性与区域性金融风险量化方面的评价
2．4．3 在系统性与区域性金融风险防范对策研究方面的评价

第3章 系统性金融风险研究——金融不稳定的视角
3．1 系统性金融风险
3．2 系统性金融风险的生成与演变及金融周期
3．3 金融系统结构变化及我国的金融不稳定性
3．4 本章小结

第4章 系统性金融风险的生成演化机制研究
4．1 系统性金融风险的产生原因
4．1．1 传统的金融传染理论
4．1．2 内生的金融不稳定理论
4．2 系统性金融风险的特征
4．3 系统性金融风险的积累扩散机制
4．3．1 系统性金融风险的积累
4．3．2 系统性金融风险的扩散机制

第5章 金融脆弱性和金融压力性研究
5．1 我国的金融脆弱性研究
5．1．1 金融脆弱性的背景及理论基础
5．1．2 模型方法与数据处理
5．1．3 金融脆弱性共同因子
5．1．4 金融脆弱性对宏观经济的非对称影响
5．2 我国的金融压力性研究
5．2．1 金融压力的理论基础
5．2．2 我国金融压力指标的选取
5．2．3 我国金融压力指数的合成
5．2．4 我国的金融压力状态分析
5．3 本章小结

第6章 不确定性冲击下的利率传导机制研究
6．1 货币市场基准利率、货币市场利率和资本市场收益率
6．2 利率不确定性及其传导机制的计量模型分析
6．2．1 利率不确定性模型——时变参数马尔可夫区制转移模型
6．2．2 利率传导模型——Dirich1et-VAR模型
6．2．3 变量选择
6．3 利率不确定性分解
6．4 货币政策不确定冲击下的利率传导关系
6．5 本章小结

第7章 银行体系的金融风险研究
7．1 银行体系脆弱性概念界定
7．1．1 银行体系脆弱性的内涵
7．1．2 银行风险、银行体系脆弱性与银行危机
7．1．3 银行体系脆弱性向银行危机转化机制
7．2 我国银行体系脆弱性指标选择
7．2．1 我国银行体系脆弱性外在表现
7．2．2 脆弱性核心测度指标体系构建
7．3 我国银行体系脆弱性及其与宏观经济关联影响
7．3．1 数据样本与我国银行体系脆弱性指数
7．3．2 银行体系脆弱性实证模型
7．3．3 我国银行体系脆弱性的实证研究
7．4 本章小结

第8章 外汇市场的金融风险研究
8．1 外汇市场金融风险研究的理论和实证模型
8．1．1 人民币汇率变化不确定性的理论和实证模型
8．1．2 汇率变化不确定性对外汇储备的影响的理论和实证模型
8．1．3 数据描述与处理
……

第9章 资本市场的金融风险研究
第10章 系统重要性金融机构研究
第11章 国外冲击对我国系统性金融风险的影响研究
第12章 我国金融市场间风险传染研究
第13章 我国金融状况指数构建及货币市场稳定性研究
第14章 我国金融状况估计及趋势周期分解
第15章 宏观审慎监管研究
第16章 研究总结
参考文献

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