市场波动 目录

**部分 基本问题和可选择模型第1章 股票价格与社会动态1.1 风尚和金融市场的证据1.2 有效市场模型1.3 可选择模型1.4 探索性数据分析1.5 小结和结论第2章 风尚、风气和金融市场的泡沫2.1 金融市场风气的传统证据2.2 市场有效性的证据2.3 扩散模型和风尚、风气及泡沫2.4 来自心理学的证据2.5 赌博行为2.6 特色与判断力2.7 态度的团体两极分化2.8 结论与概要第二部分 股票市场第3章 概述3.1 事后价值或精确预见价格3.2 预测的可变性3.3 本书这一部分的安排第4章 股票价格波动：初步评述4.1 有效市场模型和数据的初步考察4.2 价格的可变性和方差边界4.3 方差关系的正式推导4.4 收益或价格变化的方差边界4.5 威斯特不等式4.6 关于被指称的过度波动的争论4.7 波动关系的对数线性向量自回归分析4.8 解释第5章 股票价格变化太大以致不能由随后的股利变化说明其合理性？5.1 简单有效市场模型5.2 高峰度和信息的罕见重大突破5.3 股利或盈利？5.4 时变实际贴现率5.5 经验证据5.6 小结和结论附录第6章 应用波动性测度评估市场有效性6.1 引言6.2 简单有效市场假设6.3 方差不等式的推导6.4 一些可选择的假设6.5 模型的回归检验6.6 结论和小结第7章 显著违反现值方差不等式的概率第8章 股票价格、盈利和预期股利8.1 利用价格、股利和盈利预测股票收益8.2 向量自回归方法8.3 VAR程序的结果8.4 股票价格和收益的历史纪录与理论价值的比较8.5 结果的描述变化是如何强烈？8.6 结论第9章 股利比率模型和小样本偏差：蒙特卡罗研究9.1 股利比率模型9.2 数据产生过程9.3 现值模型检验第10章 股票价格的共同变化和股利的共同变化10.1 有效市场模型中的共同变化10.2 数据分析第11章 因素和基本面11.1 简单有效市场模型中的协方差11.2 因素组合11.3 斯科特式回归检验11.4 结论附录：资料来源第三部分 债券市场第12章 概述第13章 债券市场波动：开篇综述13.1 期限结构的预期理论13.2 预期假说的方差边界检验13.3 期限结构的斜率发出了错误的信号13.4 期限结构的斜率发出了正确的信号13.5 1930年以前长期利率过度波动的证据13.6 理性预期费雪模型13.7 结论附录：资料来源第14章 吉布逊谜团和实际利率的历史变化14.1 英国数据的分析14.2 基于利率对通货膨胀预期反应的理论14.3 依赖利息敏感性货币需求或供给的理论14.4 依赖用名义术语达成的合同的非预期价格影响的理论14.5 结论附录：资料来源第15章 长期利率波动和期限结构的预期模型15.1 引言15.2 线性化的预期模型15.3 线性化预期模型中的利率波动15.4 检验交叉协方差函数的约束条件15.5 小结和结论附录A：利率谱密度的模型约束附录B：资料来源第16章 协整和现值模型的检验16.1 现值关系的可选择检验16.2 协整向量的性质16.3 检验债券和股票市场的模型16.4 结论第四部分 房地产市场第17章 概述第18章 单纯家庭住房市场的有效性18.1 WRS指数18.2 季节性、城市影响和贝塔18.3 市场有效性检验18.4 处理估计误差的简单权宜之计18.5 利用住房市场的序列依赖性18.6 预测单个住房销售数据18.7 单个住房数据的结论18.8 结论附录：构建复合销售资料第五部分 总体经济第19章 概述第20章 总体经济变化的*终根源20.1 庇古的*终根源分析20.2 大规模宏观计量经济学模型的证据20.3 外部根源的部分表述20.4 作为聚合方程的模型20.5 说明第21章 股票市场价格易变性的决定因素21.1 股票收益和边际替代率21.2 精确预见的股票价格21.3 进一步的研究第六部分 流行模型和投资者行为第22章 概述22.1 市场参与者的调查22.2 动态反馈模型附录第23章 1987年10月股票市场崩溃中的投资者行为：调查证据23.1 前期导向性调查23.2 1987年10月崩溃的四个调查23.3 结果23.4 解释与推测附录：邮递名单的来源第24章 繁荣和后繁荣市场中住房购买者的行为24.1 四个大城市地区的住房价格24.2 调查24.3 解释和推测24.4 结论第25章 总结性注释25.1 看法的变化和市场无效25.2 流行模型的重要性25.3 投机市场的理论模型25.4 未来研究的基本原则第26章 数据序列名词索引人名索引

市场波动 节选

希勒教授著述的《市场波动》详细论述了如何运用数学分析和行为分析相结合的方法对公司股票市场、债券市场、房地产市场、土地市场、商业组织市场、商品市场、可收集品市场和外汇市场等投机市场中的价格波动进行研究。全书共分六部分，26章。**部分共有2章，提出一些基本问题和可以选择的模型。第二部分共有9章，应用计量经济学方法和行为分析方法对股票价格波动及股票市场有效性进行了深入的分析。第三部分共有5章，主要应用计量经济学方法和行为分析方法对利率期限结构、债券价格和债券市场波动进行了深入的研究。第四部分共有2章，主要研究住房市场的有效性问题。第五部分共有3章，主要研究总体经济变化的*终根源以及股票市场价格变化的决定因素。第六部分共有5章，主要应用行为分析方法对股票市场和住房市场的投资者行为进行了深入的研究和分析。书中的大部分内容是罗伯特·席勒和约翰·坎贝尔等学者共同发表在《美国经济评论》、《政治经济学杂志》和《金融杂志》等著名期刊上的论文。这些研究成果是现代金融理论研究和行为金融理论研究的经典力作。

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