衍生数学-数字算法设计工具
衍生数学-数字算法设计工具作者:纳文 开 本:16开 书号ISBN:9787111472193 定价:49.0 出版时间:2014-09-01 出版社:机械工业出版社 |
衍生数学-数字算法设计工具 本书特色
在金融的动态市场中,数学在决策中的角 色越来越重要,掌握衍生品的数学基础及应用 是非常重要的。 没有人会比《衍生数学(数字算法设计工具)》的 作者罗伯特l.纳文更了 解这一点。他具有翔实的衍生品知识,这使得 他在金融领域的事业中表现卓越——同样地, 他能快速地帮助身边的其他同事掌握衍生品模 型的数学知识。现在这本书就是他与大家分享 的经验。 在这本书中充满了深刻的启示和关于模型 使用的建议,无论你是具有经济背景的量化交 易员还是为金融市场设计开发软件的工程师, 它能帮助每个与这个行业相关的人获得他成功 所需的知识。 本书主要内容: 布莱克-斯科尔斯公式及其变型,并且介绍 布菜克一斯科尔斯公式推导背后的思想。 相关数学工具——从分布函数、积分定义 到n维雅可比行列式、路径积分以及中心极 限定理。 随机过程及其在金融中的应用。 求解偏微分方程的数值算法。 了解信用衍生品的简单违约概率。 希思一雅罗一墨顿模型,以及一些具体衍生 品模型,如可转换债券和债券抵押担保。
衍生数学-数字算法设计工具 内容简介
罗伯特l.纳文的《衍生数学(数字算法设计工具)》给出了关于数理金融的基础和*新发展的简洁讨论,特别适合具有理科或工程背景的读者。它从一个物理学的角度出发,着眼于衍生品定价的方法和假设。纳文具有独特且高雅的观点,帮助具有一定数学背景的读者快速了解华尔街*新金融创新。
衍生数学-数字算法设计工具 目录
前言致谢**部分模型第1章 金融衍生品建模分析简介 1.1 引言 1.2 模型第2章 预备数学工具 2.1 概率分布 2.2 n维雅可比行列式和n次微分形式 2.3 泛函分析和傅里叶变换 2.4 中心极限定理 2.5 随机游走 2.6 相关性 2.7 双变量、多变量函数:路径积分 2.8 微分形式第3章 随机计算 3.1 维纳过程 3.2 伊藤引理 3.3 变量代换的鞅 3.4 其他过程:多变量的相关性第4章 随机计算在金融中的应用 4.1 风险溢价的推导 4.2 欧式期权期望收益的解析公式第5章 从随机过程形式到微分方程形式 5.1 向前和向后柯尔莫戈洛夫方程 5.2 布莱克斯科尔斯方程的推导与风险中性定价 5.3 风险和交易策略第6章 布莱克斯科尔斯方程分析 6.1 布莱克斯科尔斯方程:一种向后柯尔莫戈洛夫方程 6.2 布莱克斯科尔斯方程:风险中性定价 6.3 布莱克斯科尔斯方程:和风险溢价定义的关系 6.4 货币期权的布莱克斯科尔斯方程应用:隐含对称性1 6.5 布莱克斯科尔斯方程应用:隐含对称性2 6.6 布莱克斯科尔斯方程应用:隐含对称性3第7章 利率的对冲策略 7.1 欧拉公式 7.2 利率的相关性 7.3 利率的期限结构对冲:久期篮子 7.4 决定对冲工具的算法第8章 利率衍生品:hjm模型 8.1 赫尔怀特模型的推导 8.2 利率衍生品的无套利定价:hjm第9章 微分方程、边界条件和解 9.1 微分方程的边界条件和唯一解 9.2 热传导方程或布莱克斯科尔斯方程的解析解 9.3 布莱克斯科尔斯方程的数值解第10章 信用价差 10.1 信用违约互换(cds)和连续cds曲线 10.2 利用连续cds曲线对债券定价 10.3 债券和信用违约互换的运动方程第11章 具体的模型 11.1 含有随机利率和违约的模型 11.2 可转换债券 11.3 指数期权和单只股票期权:证券相关性交易 11.4 n只股票极大值:证券相关性交易 11.5 债务担保证券(cdo):信用相关性交易第二部分 练习第12章 习题第13章 解答附录a 中心极限定理附录b 求解布莱克斯科尔斯方程的格林函数附录c 离散布莱克斯科尔斯方程的冯诺依曼稳定性方法的展开附录d 给定相关违约概率的联合多债券生存概率参考文献
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