金融数学中的带跳随机微分方程数值解

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金融数学中的带跳随机微分方程数值解

金融数学中的带跳随机微分方程数值解

作者:普兰顿

开 本:32开

书号ISBN:9787510071188

定价:125.0

出版时间:2017-01-01

出版社:世界图书出版公司

金融数学中的带跳随机微分方程数值解 本书特色

《金融数学中的带跳*微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的*微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域,这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域,这些可能代表资产价格,信用等级,股票指数,利率,外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散*方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象:应用数学专业研究生

金融数学中的带跳随机微分方程数值解 目录

给读者的建议;基本记谱法;动机和简单的调查;和跳度相关的离散随机方程;离散随机方程的精确模拟解;金融和保险基准点分析法;离散扩展;情景模拟介绍;和跳度相关的强正则泰勒随机值;强正则的Ito随机值;跳度适应性强随机值;分散的离散估计;筛选算法;离散随机方程的Monte Carlo模拟;弱正规的

金融数学中的带跳随机微分方程数值解 作者简介

Eckhard Platen , Nicola Bruti-Liberati是澳大利亚的金融统计领域的学者

金融数学中的带跳随机微分方程数值解

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