7.1.1 情绪与投资决策·124
7.1.2 心理账户·126
7.1.3 过度自信·133
7.1.4 禀赋效应·137
7.1.5 时间偏好·139
7.1.6　证实偏差·143
7.2 投资者行为偏差146
7.2.1 处置效应·146
7.2.2 羊群效应·148
7.2.3 恶性增资·152
案例讨论：“错误账户”下的贪婪—巴林银行的破产·154

VIII
行为金融学 第8 章　金融市场的从众行为与金融泡沫
8.1 从众行为与信息传递159
8.1.1 社会影响与信息·159
8.1.2 从众行为的经济理论和信息重叠·161
8.1.3 人类信息的处理与口头传播·162
8.1.4 人们心中矛盾观点的汇集·163
8.1.5 新闻媒体的宣传作用·164
8.1.6 自媒体时代的到来·166
8.2 金融泡沫167
8.2.1 金融泡沫概述·167
8.2.2 金融泡沫的特点·176
8.2.3 金融泡沫的行为金融学解释·176
案例讨论：麦道夫骗局·177
第9 章　行为公司金融
9.1 公司金融决策179
9.1.1 公司金融决策的传统方法·179
9.1.2 从行为学角度看公司金融决策方法·183
9.2 IPO 异象 185
9.2.1 IPO 短期折价 ·185
9.2.2 IPO 长期弱势 ·188
9.3 公司股利政策190
9.3.1 股利无关论——MM 定理 190
9.3.2 红利之谜·191
9.3.3 股利政策的行为解释·192
9.4 公司并购196
9.4.1 公司并购概述·196
9.4.2 传统金融学对并购的解释·200
9.4.3 行为金融学对并购的解释·201
9.4.4 赢者的诅咒·202
案例讨论：阿里巴巴并购“饿了么”·204
第10 章　行为资产组合理论
10.1 现代资产组合理论206

目 录
10.1.1 投资组合理论的主要内容·207
10.1.2 投资组合理论的应用·208
10.1.3 资产组合理论的局限·209
10.2 “安全**”组合理论及其扩展212
10.2.1 Roy 的“安全**”资产组合理论 ·212
10.2.2 安全、潜力和期望理论（SP/A） 213
10.3 舍夫林的行为资产组合理论216
10.3.1 单心理账户条件下的资产选择·216
10.3.2 多心理账户条件下的资产选择·217
10.4 损失厌恶资产组合理论218
10.4.1 贝纳茨和塞勒对资产溢价之谜的解释·219
10.4.2 两个结论相反的资产组合理论·219
案例讨论：2018 中国城市家庭财富健康报告220
第11 章　行为资产定价理论
11.1 资产定价理论 224
11.1.1 资本资产定价模型 ·224
11.1.2 套利定价理论 ·228
11.1.3 期权定价理论 ·230
11.2 基于异质信念的资产定价模型 232
11.2.1 异质信念的定义及其形成机制 ·232
11.2.2 异质信念代理指标的选择 ·233
11.2.3 异质信念下资产定价的理论模型 ·234
11.3 基于投资者情绪的资产定价模型 235
11.3.1 投资者情绪定义与理论模型 ·235
11.3.2 投资者情绪的测度指标 ·237
11.3.3 投资者情绪对资本市场资产定价的影响 ·238
11.4 舍夫林的行为资产定价模型 239
11.4.1 证券市场中的异质信念 ·239
11.4.2 具有异质信念的简单资产定价模型 ·241
11.4.3 行为资产定价模型 ·242
案例讨论：美国长期资本管理公司的兴衰·243
参考文献·247

行为金融学(高等教材) 作者简介

吕彦昭，男，1972年出生，博士。现任哈尔滨工程大学经济管理学院副教授、硕士生导师。2001年毕业于哈尔滨工程大学大学经济管理学院，获经济学硕士学位，2007年获博士学位，2008年9月至2010年9月在哈尔滨工程大学国家级大学科技园从事博士后研究工作。主要研究方向为资本市场与行为金融。作为主要成员近年来参加国家级科研项目3项，主持或参加省部级科研项目10余项，获得省部级科研奖励4项，主编教材5部。在国内外重要学术期刊、国际会议发表论文30余篇。

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