10.1 VAR模型介绍 /165
10.2 VAR模型的估计与相关检验 /176
10.3 格兰杰因果关系 /182
10.4 VAR模型与脉冲响应分析 /184
10.5 VAR模型与方差分解 /190
练习10 /192

第11章 结构向量自回归（SVAR）模型 /194
11.1 SVAR模型初步 /194
11.2 SVAR模型的基本识别方法 /198
11.3 SVAR模型的三种类型 /201
11.4 SVAR模型的估计方法总结 /210
11.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较 /211
练习11 /213

第12章 协整与误差修正模型 /215
12.1 协整与误差修正模型的基本定义 /215
12.2 Engle-Granger协整分析方法 /223
12.3 向量ADF模型与协整分析 /230
12.4 向量误差修正模型 /234
12.5 确定性趋势与协整分析 /237
12.6 Johansen协整分析方法 /240

经济管理类课程教材·金融系列金融计量学:时间序列分析视角(第3版)/张成思/经济管理类课程教材.金融系列 作者简介

张成思，中国人民大学财政金融学院副院长，教育部“长江学者”特聘教授、博士生导师，全国金融系统青年联合会第二届委员会委员，曾执教香港中文大学，曾任中国金融英语证书考试委员会专家组成员、Economic and Political Studies 执行主编、国家外汇管理局和世界银行等机构的顾问专家。主要研究方向为货币金融学和金融时间序列分析。曾荣获第二届孙冶方金融创新奖、第六届和第七届薛暮桥价格研究奖、邓子基财经学术论文奖、中国青年金融学者奖、《金融研究》年度最佳论文奖等重要奖项。以主要作者身份在中英文核心期刊发表论文百余篇，其中在货币金融领域国际一流学术期刊 Journal of Money、Credit and Banking、Journal of International Money and Finance、International Journal of Central Banking 等发表论文50余篇；在《经济研究》等中文学术期刊发表论文近百篇，中英文研究成果半数以上是封面文章或刊首文；出版独著5部、译著6部。自2009年以来，在IDEA/RePEC数据库公布的中国经济学者国际学术影响力排名中位于前8%。

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