固定收益证券与衍生品 本书特色

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固定收益证券与衍生品 内容简介

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固定收益证券与衍生品 目录

赞誉
总序
序言
**篇　国内与国际债券市场篇
第1章　债券市场概念
  1.1　简介
  1.2　债券的种类与特征
  1.3　外国债券与外币债券
  1.4　投资外币计价国际债券的风险与优点
  1.5　发行人发行债券的一般审查程序
  1.6　国内外交易所的一般款项交割流程
  1.7　债券应计利息的计算
  1.8　国际主要债券市场
第2章　离岸债券市场与国际债券市场
  2.1　离岸债券
  2.2　国际债券市场的结构
  2.3　离岸债券市场的交易规范与清算制度
  2.4　债券的计息期
  2.5　预扣利息所得税
  2.6　二级离岸债券市场
  2.7　国内与离岸债券二级市场的联系
  2.8　结论
第二篇　利率期限结构篇
第3章　利率期限结构的实务意义与建构
  3.1　简介
  3.2　建立利率期限结构的重要性：实务意义
  3.3　零息债券利率期限结构的建立
  3.4　公司债利率期限结构
  3.5　远期利率的计算
  3.6　结论
第4章　人民币利率与美元libor利率期限结构的建立
  4.1　简介
  4.2　人民币到期收益率曲线的计算
  4.3　美元libor利率曲线
  4.4　建构到期收益率曲线的matlab程序代码
  4.5　结论
第5章　利率期限结构理论
  5.1　市场期望论
  5.2　流动性偏好理论
  5.3　市场区隔论
  5.4　经济循环与未来通货膨胀对利率期限结构及价格的影响
  5.5　利率期限结构的补充要点
  5.6　结论
第三篇　债券风险、评价与信用评级篇
第6章　债券的投资风险与评价
  6.1　简介
  6.2　债券投资的风险
  6.3　债券的评价：评价日与利息支付日相同
  6.4　在非利息支付日的债券评价
  6.5　可赎回债券的评价
  6.6　债券价格与债券应得收益率的关系
  6.7　应得收益率与债券利率对债券价格的影响
  6.8　债券价格与到期日的关系
  6.9　债券的通货膨胀风险与规避策略
  6.10　结论
第7章　债券应得收益率的决定与经济意义
  7.1　债券收益率的不同评估方法
  7.2　税后债券到期收益率的计算
  7.3　债券总收益率的组成部分与计算
  7.4　债券应得收益率的经济意义
  7.5　结论82第8章　债券信用等级的评级与倒闭预测模型

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