信贷衍生品和abs市场
　　付费cds301
　　市场因素
　　信用违约互换和现金债券估算
　第21章　巨灾债券
　　巨灾风险管理
　　资本市场发展
　　等级评定机构和建模因素
　　市场发展
　　市场参与
　第22章　担保债务凭证
　　担保债务凭证概览
　　现金流转cdo
　　合成型套利cdo
第四部分　固定收益和通货膨胀衍生品
　第23章　利率期货和远期利率协议
　　短期利率期货合约
　　长期利率期货合约
　　远期利率协议
　第24章　利率掉期
　　普通利率掉期
　　利率掉期的风险收益特征
　　掉期头寸
　　掉期的交易方
　　其他掉期产品
　第25章　利率期权及相关产品
　　基本的期权合同
　　场内交易期权和场外交易期权
　　期货期权
　　场外交易（otc）利率期权
　　复合期权
　　上限和下限（期权）
　　上限期权
　第26章　信贷衍生工具概览
　　衍生品：信贷衍生工具的基石
　　资产证券化：信贷衍生工具的另一块基石
　　信贷衍生工具的含义
　　信贷衍生工具的基本原理
　　衍生工具类型简介
　　信用联结票据
　　信用利差期权
　　信贷衍生工具和传统金融保障产品
　　信贷衍生工具和证券化
　第27章　固定收入总收益互换
　　总收益互换的基本常识
　　总收益互换的应用
　　总收益指数互换
第五部分　债券市场
　第28章　债券市场透明度
　　开放系统的好处
　　市场定价的非一致性
　　购买方谨记：所有的价格都不是天生均等
　　对价格透明度的争论
　　迅速发展的市场
　第29章　债券价差和相对价值
　　债券价差
　　资产掉期cds价格
　第30章　互换利差的决定因素与libor期限溢酬介绍
　　互换利差的决定性因素
　　期限溢酬等级
　　宏观层次经济观察以及影响互换利差的政治因素

 

固定收益投资工具 作者简介

弗兰克·J·法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授，法博齐教授撰写并编辑了多本书籍，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。 　　国内已翻译出版了多部法博齐的著作，例如：《固定收益证券手册（第七版）》，《法博齐讲金融》《金融市场与金融机构基础（第四版）》等。  

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