期货交易实战-套利模式.技术分析与交易系统构建 本书特色

本书以交易策略为主，介绍从期货交易的起源、概况、交易流程、特性、套期保值、套利交易，到以敞口交易为主的技术分析方法，包括K线、趋势、价格形态、均线系统、技术指标等。作者以三重滤网法为逻辑基础，整合五种分析方法，配有多年实战案例，提出对于交易系统构建的独到见解与方法，从而帮助读者准确抓取买卖信号。 本书以实战讲解为核心，内容由浅入深，既可以作为期货投资新手的学习手册，也适合职业投资者、证券从业者进阶使用。

期货交易实战-套利模式.技术分析与交易系统构建 内容简介

★推荐一：从零讲起，为零基础读者和有过股票交易而没有期货交易并想转做股指期货和商品期货的读者们提供入门基础。 ★推荐二：本书不以技术分析为主，这是与众多此类书籍不同的地方。本书基本分析与技术分析并重，套利套保与投机交易并重。 ★推荐三：本书为那些致力于程序化交易的读者提供了编制程序化交易系统时需注意的问题、建设性建议，并给出了三重滤网程序化交易系统的详细解读。

期货交易实战-套利模式.技术分析与交易系统构建 目录

第 1章 期货市场为何而生

1.1 期货市场的起源 / 2

1.1.1 世界范围内的期货市场起源 / 2

1.1.2 我国期货市场的起源 / 4

1.1.3 我国四大期货交易所 / 4

1.2 立约与标准化合约 / 5

1.2.1 农商立约 / 5

1.2.2 解构标准化合约 / 6

1.3 一次完整的期货交易 / 9

1.3.1 杠杆 / 9

1.3.2 做空 / 10

1.3.3 T 0 / 11

1.3.4 一些术语 / 11

1.4 打消一些疑虑 / 13

1.5 分析方法 / 14



第 2章 期货的基本交易模式

2.1 套期保值 / 18

2.1.1 生产者的套期保值 / 18

2.1.2 消费者的套期保值 / 20

2.2 影响理论套利的基差 / 21

2.2.1 为什么会存在基差 / 21

2.2.2 基差如何影响理论套期保值 / 22

2.3 金融期货的套期保值 / 24

2.3.1 股票如何对应股指期货 / 25

2.3.2 卖出套期保值 / 25

2.3.3 买入套期保值 / 26

2.4 套利交易 / 28

2.4.1 跨交易所套利 / 28

2.4.2 跨品种套利 / 29

2.4.3 跨合约套利 / 31

2.4.4 股指期货无风险套利 / 32



第3章 K 线图分析

3.1 K 线的画法 / 36

3.2 K 线反转形态 / 37

3.2.1 锤子线 / 38

3.2.2 启明星 / 40

3.2.3 刺透形态 / 41

3.2.4 看涨抱线形态 / 43

3.2.5 上吊线 / 45

3.2.6 黄昏之星 / 46

3.2.7 乌云盖顶 / 48

3.2.8 看跌抱线 / 50

3.2.9 流星线 / 52

3.2.10 孕线 / 53

3.3 持续形态 / 55

3.3.1 跳空窗口 / 55

3.3.2 跳空并列阴阳线 / 57

3.3.3 平台跳空 / 59

3.3.4 上升/ 下降三法 / 61

3.4 对K 线形态的深入思考 / 63

3.4.1 条件全面严格量化 / 63

3.4.2 形态转换 / 65

3.4.3 几无大用 / 68



第4章 趋势

4.1 道氏理论 / 71

4.1.1 趋势的定义 / 71

4.1.2 趋势的方向 / 73

4.1.3 道氏理论的基本原则 / 75

4.2 峰谷的支撑与压制 / 79

4.2.1 支撑与压制 / 79

4.2.2 支撑与压制的角色转换 / 82

4.3 趋势线 / 84

4.3.1 趋势线的画法 / 84

4.3.2 123 原则 / 87



第5章 价格形态

5.1 反转价格形态 / 91

5.1.1 头肩顶底反转形态 / 91

5.1.2 双重顶底反转形态 / 95

5.1.3 三重顶底反转形态 / 99

5.1.4 圆弧顶底反转形态 / 102

5.1.5 V 形反转形态 / 103

5.2 持续形态 / 104

5.2.1 三角形形态 / 105

5.2.2 楔形形态 / 109

5.2.3 喇叭形形态 / 109

5.2.4 旗形持续形态 / 111

5.2.5 矩形形态 / 112

5.3 形态之间的转化 / 113

5.3.1 充当顶部或底部的楔形形态 / 113

5.3.2 充当顶部或底部的喇叭形形态 / 114

5.3.3 充当顶部或底部的三角形形态 / 114

5.3.4 头肩形态为持续形态 / 116



第6章 移动平均线系统

6.1 移动平均线的种类与计算方法 / 119

6.1.1 算术移动平均线 / 119

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