手把手教你学期权投资 本书特色

　　近年来，50ETF、白糖、豆粕等期权品种纷纷在交易所挂牌上市，且交易规模越来越大。可以预见，在不久的将来，期权将在我国金融市场扮演越来越重要的角色。而纵观整个市场，投资者对于期权的了解普遍缺乏。而且，与股票、期货等品种相比，期权投资更加复杂，不易为投资者所理解。因此，本书在作者多年实际操作经验的基础上，特别挑选了期权投资中较关键、实践中较常用的几个方面，对症下药，为投资者解读期权。在语言风格上，本书力求文字轻松愉快，并配以大量的实例，使得相关知识不再显得那么枯燥。内容上，本书的*部分到第四部分，从我国已有期权品种的交易规则、期权经典定价模型、期权波动率、希腊值四个方面入手，手把手地为投资者剖析期权投资需要掌握的各种知识。在此基础上，本书的第五部分到第七部分，利用真实的交易数据，逐一阐述了实践中常用的期权策略，并对相似的期权策略进行了对比，以便于投资者理解。

手把手教你学期权投资 内容简介

　　多年实际操作经验为投资者解读期权轻松愉快的文字配以大量实例

手把手教你学期权投资 目录

**篇期权交易规则 第1章知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读 1?1什么是上证50ETF期权 1?2上证50ETF期权合约解读 1?3上证50ETF期权交易制度规则 1?4上证50ETF期权合约运作管理 第2章步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读 2?1什么是豆粕期权 2?2豆粕期权合约解读 2?3豆粕期权的交易制度规则 第3章稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读 3?1什么是白糖期权 3?2白糖期权合约解读 3?3白糖期权的交易制度规则 第4章期权规则小贴士 4?1期权小知识之“结算” 4?2期权小知识之“竞价交易” 4?3期权小知识之“订单类型” 第二篇期权定价专题 第5章零基础玩转“万能”的BS期权模型 5?1什么是BS模型 5?2BS模型基本公式 5?3扩展的BS模型 5?4BS模型数学推导 附录：一步到位公式套用教程 第6章手把手教你二叉树期权定价 6?1什么是二叉树 6?2二叉树定价原理概述 6?3二叉树参数确定 6?4其他标的资产期权定价 目录 附录：一步到位公式套用教程 第三篇波动率专题 第7章小白学波动率系列之历史波动率 7?1Close-To-Close（收盘价-收盘价估计量） 7?2Parkinson估计量 7?3Garman-Klass估计量 7?4Rogers-Satchell估计量 7?5Yang-Zhang估计量 第8章小白学波动率系列之隐含波动率 8?1什么是隐含波动率(Implied Volatility)？如何计算 8?2波动率微笑曲线 8?3隐含波动率的长期特征 第9章小白学波动率系列之远期波动率 第10章小白学波动率系列之隐含概率分布 10?1看图说话：基础数学知识“0基础”普及 10?2看图说话：两种常见的隐含概率分布 10?3巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布 第11章小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵 11?1波动率指数 11?2隐含波动率矩阵 第12章小白学波动率系列之波动率期限结构 12?1波动率期限结构简介 12?2隐含波动率期限结构图绘制 第四篇希腊值专题 第13章图说希腊值之Delta 13?1什么是Delta 13?2Delta的性质 13?3Delta怎么计算 13?4不同因素对Delta值的影响 13?5Delta对冲 第14章图说希腊值之Gamma 14?1什么是Gamma 14?2Gamma怎么计算 14?3不同因素对Gamma的影响 14?4Gamma风险对冲特点 14?5影子Gamma 第15章图说希腊值之Theta 15?1什么是Theta 15?2Theta怎么计算 15?3不同因素对Theta值大小的影响 15?4影子Theta 第16章图说希腊值之Vega 16?1什么是Vega 16?2Vega怎么计算 16?3不同因素对Vega值的影响 16?4Scaled Vega 第17章图说希腊值之综合进阶 17?1基础内容回顾 17?2期权盈亏的希腊值分解 17?3Gamma和Theta的关系 17?4Gamma和Vega的关系 17?5希腊值对冲 第五篇基础策略 第18章期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略 18?1买入看涨期权策略（Long Call） 18?2卖出看涨期权策略（Short Call） 18?3买入看跌期权策略（Long Put） 18?4卖出看跌期权策略（Short Put） 第19章期权策略秘籍之保护性看跌期权策略 19?1什么是保护性看跌期权（Protective Put） 19?2保护性看跌期权实例演示 19?3保护性看跌期权的到期损益特征 19?4保护性看跌期权VS买入看涨期权 19?5保护性看跌期权希腊值风险特征 19?6股灾期间如何用看跌期权保护自己（实证案例） 第20章期权策略秘籍之备兑期权策略 20?1什么是备兑期权策略（Covered Call/Covered Put） 20?2备兑期权策略实例演示 20?3备兑期权策略的到期损益特征 20?4备兑期权策略的希腊值风险特征 第六篇进阶策略 第21章期权策略秘籍之跨式期权策略 21?1什么是跨式期权（Straddle） 21?2跨式组合实例演示 21?3跨式组合的到期损益特征 21?4跨式组合的希腊值风险特征 21?5带式期权（Strap） 21?6条式期权（Strip） 第22章期权策略秘籍之宽跨式（飞碟式）期权策略 22?1什么是宽跨式期权（Strangle） 22?2组合实例演示 22?3到期损益特征 22?4跨式组合VS宽跨式组合 22?5希腊值风险特征 22?6飞碟式期权（Guts） 22?7飞碟式组合VS宽跨式组合 第23章期权策略秘籍之比率价差与反比率价差 23?1比率价差 23?2反比率价差 第24章期权策略秘籍之日历价差策略 24?1什么是日历价差（Calendar Spread） 24?2日历价差到期损益特征 24?3日历价差组合特点 24?4日历价差组合实例 24?5利率和股利的影响 24?6牛市、熊市日历价差 第25章期权策略秘籍之（铁）蝶式期权策略 25?1什么是蝶式价差策略（Butterfly） 25?2蝶式价差策略损益图 25?3蝶式价差策略实例 25?4蝶式价差策略特点 25?5蝶式价差敏感度指标 25?6牛市、熊市蝶式价差 25?7铁蝶式价差策略（Iron Butterfly） 第26章期权策略秘籍之（铁）鹰式期权策略 26?1什么是鹰式价差策略（Condor） 26?2鹰式价差组合实例 26?3铁鹰式价差策略（Iron Condor） 第27章期权策略秘籍之垂直价差策略 27?1什么是垂直价差策略（Vertical Spread） 27?2垂直价差组合实例演示 27?3垂直价差到期损益特征 27?4垂直价差的希腊值风险特征 第七篇其他常用策略 第28章期权策略秘籍之领子期权策略 28?1什么是领子期权策略（Collar） 28?2领子期权实例演示及到期损益 第29章期权策略秘籍之梯式期权策略 29?1什么是梯式期权（Ladder Option） 29?2梯式期权实例演示及到期损益 第30章期权策略秘籍之折式合成期权策略 30?1什么是折式合成期权（Combo） 30?2折式合成期权实例演示及到期损益 30?3折式合成期权希腊值风险特征 第八篇套利策略 第31章期权策略秘籍之合成头寸策略 第32章期权策略秘籍之转换套利与反转套利 第33章期权策略秘籍之盒式期权策略 第34章期权策略秘籍之卷筒式期权策略 参考文献 后记

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