经济资本与银行监管 内容简介

本书的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性，以及确保基本模块(个体风险评估)以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。 本书的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题，而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。 所以，我们重点讨论对经济资本的运用和管理，以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外，经济资本的三个重要的模块(信用风险的相关性模块，交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块)将在附录中进行研究。 这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的，还有部分原因是这些议题(交易对手信用风险除外)在巴塞尔新资本协议框架的**支柱里没有提到。 但是，我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。

经济资本与银行监管 目录

ⅰ．导言
ⅱ．经济资本度量的运用和监管
　a．业务层面的运用
　b．企业范围的运用
　c．监督管理
　d．与经济资本运用和管理有关的监管问题
ⅲ．风险度量
　a．风险度量应具备的特征
　b．风险度量的类型-
　c．风险度量的计算
　d．与风险度量有关的监管问题
ⅳ．风险汇总
　a．汇总框架
　b．汇总方法
　c．汇总的一系列做法
　d．与风险汇总有关的监管问题
ⅴ．经济资本内部模型的验证
　a．使用的验证过程
　b．验证过程包括的内容
　c．与验证过程有关的监管问题
附录1 信用风险模型的相关性建模
附录2　交易对手的信用风险
附录3　银行账户的利率风险

管理 金融/投资 货币银行学

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