9.2 协方差和相关系数———另外两个统计数据 
9.3 两种资产构成的投资组合的均值和方差 
9.4 使用回归 
9.5 提高篇:多种资产构成的投资组合的统计量 
结论和总结 
习题 
附录9.1 从雅虎下载数据 
第10章 投资组合收益以及有效边界 
概述 
10.1 分散化的好处———一个简单的案例 
10.2 回到现实世界———家乐氏和埃克森 
10.3 画图表示投资组合的收益 
10.4 有效边界和*小方差组合 
10.5 相关性对有效边界的影响 
总结 
习题 
附录10.1 推导*小方差组合的公式 
附录10.2 由三种或更多资产构成的投资组合 
附录10.2的习题 
第11章 资本资产定价模型和证券市场线 
概述 
11.1 本章概括 
11.2 风险资产组合和无风险资产 
11.3 资本市场线上的要点———研究*优的投资组合 
11.4 提高篇:夏普比率和市场组合m 
11.5 证券市场线 
总结 
习题 
第12章 用证券市场线衡量投资业绩 
概述 
12.1 jack和jill间关于投资的争论 
12.2 衡量富达麦哲伦基金的投资业绩 
12.3 积极型股票和防御型股票 
12.4 分散化的收益 
12.5 就投资业绩，金融学术研究告诉了我们什么? 
12.6 回到**节中jack和jill的争论———谁是正确的? 
总结 
习题 
第13章 证券市场线和资本成本 
概述 
13.1 资本资产定价模型和公司权益成本———初始例子 
13.2 用证券市场线计算资本成本———计算参数值 
13.3 经历锤炼的例子———希尔顿酒店 
13.4 用资产贝塔值求加权平均资本成本 
13.5 不用阅读本节 
总结 
习题 
第三部分 证券估值 第14章 有效市场———证券估值的一般原理 
概述 
14.1 有效市场原理1:竞争性市场中，一个商品只有一个价格 
14.2 有效市场原理2:打包产品的价格具有累加性 
14.3 累加性并非瞬间出现:palm和3com的例子 
14.4 有效市场原理3:廉价的信息没有价值 
14.5 有效市场原理4:交易成本很重要 
结论 
习题 
第15章 债券估值 
概述 
15.1 计算债券的到期收益率 
15.2 美国国库券 
15.3 美国中期国债和长期国债 
15.4 公司债券案例:giant industries 
15.5 可赎回债券 
15.6 优先股 
15.7 零息票债券的收益曲线 
结论 
习题 
第16章 股票估值 
概述 
16.1 估值方法1:目前市场上的股票价格是正确的价格（有效市场方法） 
16.2 估值方法2:股票价格是未来自由现金流的贴现值 
16.3 估值方法3:股票价格是未来权益现金流以权益成本贴现的现值 
16.4 估值方法4，相对估值:用乘数来估值 
16.5 中间总结 
16.6 计算塔吉特公司的加权平均资本成本，sml方法 
16.7 用戈登模型计算权益成本 
总结 
习题 
第四部分 资本结构和股利政策 
第17章 资本结构和公司价值 
概述 
17.1 存在公司税时的资本结构———以abc公司为例 
17.2 对abc公司估值———存在公司税时的杠杆效应 
17.3 为什么在lower fantasia，债务是有价值的———买植草机 
17.4 为什么在lower fantasia，债务是有价值的———potfooler公司再杠杆 的例子 
17.5 有关potfooler公司的考试问题，第二部分 
17.6 考虑个人以及企业所得税———以xyz公司为例 
17.7 对xyz公司估值———考虑个人以及企业所得税时的杠杆效应 
17.8 在upper fantasia购买植草机 
17.9 upper fantasia的relevering smotfooler公司 
17.10 负债真的有优势吗? 
习题 
第18章 对资本结构的实证研究 
概述 
18.1 理论综述 
18.2 公司如何资本化 
18.3 衡量公司资产的β值和wacc———一个例子 
18.4 求杂货零售行业资产的β值 
18.5 学术证据 
总结 
第19章 股利政策 
概述 
19.1 关于股利的金融理论 
19.2 有没有税费大不相同 
19.3 股利与资本利得 
19.4 股利能传递信号吗?  
19.5 公司高层对股利的态度 
总结 
习题 
第五部分 期权及期权定价 
第20章 期权介绍 
概述 
20.1 什么是期权? 
20.2 为什么购买看涨期权? 
20.3 为什么购买看跌期权? 
20.4 期权价格的一般性质 
20.5 卖出期权，做空股票 
20.6 期权策略———买入期权更为复杂的原因 
20.7 另一种期权策略:价差策略 
20.8 蝶式期权策略 
总结 
习题 
第21章 期权定价实例 
概述 
21.1 实例1:看涨期权的价格:c 0 >max［s 0 -pv（x），0］ 
21.2 实例2:提前行权都是不划算的 
21.3 实例3:看涨—看跌平价，p 0 =c 0 +pv（x）-s 0 
21.4 实例4:美式看跌期权价格的边界:p 0 >max［x-s 0 ，0］ 
21.5 实例5:欧式看跌期权价格的边界:p 0 >max［pv（x）-s 0 ，0］ 
21.6 实例6:对于不派发股利的美式看跌期权来说，提前行权可能是* 合适的 
21.7 实例7:期权价格是凸性的 
总结 
习题 
第22章 布莱克斯科尔斯期权定价公式 
概述 
22.1 布莱克斯科尔斯公式 

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