预见相关性-风险管理新范例 本书特色

罗伯特恩格尔提出了分析相关系数的新方法——dcc模型，详细介绍了在实际日常风险管理中运用dcc模型的三个步骤，以及它的诸多变形应用。这个模型后来又被扩展，用于估计相关系数敏感性衍生产品的价值和风险，以及期权组合的交易、避险和离散交易。该模型为投资者和基金经理提供了测度波动性和相关性的简单而强大的预测方法，被用于评估风险和优化投资决策，帮助他们在剧烈变动的投资环境下仍然具备有效风险估计和稳定性的能力。

预见相关性-风险管理新范例 内容简介

华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐！ 站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域**必读之书！

预见相关性-风险管理新范例 目录

丛书序一（厉以宁）

丛书序二（何帆）

译者序

导言

//第1章

相关经济学

//11简介

//12相关系数有多大

//13相关性的经济含义

//14相关性的经济学模型

//15影响相关性的其他因素

//第2章

相关性理论

//21条件相关系数

//22copulas

//23相关性的测度

//24准确相关性的价值

//第3章

相关性模型

//31移动平均法和指数平滑法

//32向量garch模型

//33向量garch模型的矩阵表达式和结果

//34不变条件相关系数

//35正交garch模型

//36动态条件相关模型

//37可替代方法和扩展数据集

//第4章

动态条件相关系数模型

//41去garch化

//42估计似相关系数

//43dcc模型中的尺度重调

//44dcc模型的估计

预见相关性-风险管理新范例 相关资料

怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶。

——厉以宁 

北京大学教授

 

这将是国内最为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。

——何 帆 

中国社会科学院

 

本书对动态条件相关模型进行了全面而周密的讨论。它采用了一个易于阅读，明晰而统一的框架来说明问题，并且包含了新鲜而有趣的实证发现和经济启示，是掌握预测相关性模型的权威参考。

—— 蒂姆·波勒斯列夫 

杜克大学

 

这是针对资产收益率间条件相关性建模而及时出版的书籍，恩格尔在该领域中一直处于先锋地位。

—— 尼尔·谢珀德 

牛津大学

预见相关性-风险管理新范例 作者简介

罗伯特·恩格尔 （Robert Engle，1942—） 2003年诺贝尔经济学奖获得者。近20年来金融计量领域的重要开拓者、时间序列分析专家，以擅长动态经济金融现象的经验模型分析而著称。 恩格尔1942年11月出生在美国，毕业于威廉斯学院物理系，随后又在康奈尔大学获得物理学硕士和经济学博士学位。1978年，恩格尔进入加利福尼亚大学圣迭戈分校执教直至2003年退休。 恩格尔在满怀抱负的大学时代，渴望成为一名物理学家。在康奈尔大学学习期间，最初他还渴望成为超导研究小组的一员，但一年后受到启发，才同周围的很多朋友一样，决定转向经济系。物理学出身的恩格尔对经济学的学习可以说是驾轻就熟，在拿到物理学硕士学位之后很快就拿到了经济学博士学位。 他对金融市场分析长期持有浓厚的兴趣，涉及金融市场微观结构、权益资产、利率、汇率和期权等。在恩格尔看来，随着电子化交易的发展，未来的金融计量经济学可以使金融市场的做市商、经纪人和交易者，借助于统计分析，自动地根据特定市场环境和目标做出最优的策略。 恩格尔的ARCH理论模式现已成为经济界和金融市场分析人士用来研究、评估价格和风险必不可少的工具。

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