保险公司动态资产配置 本书特色

　　本书紧密围绕保险公司动态资产配置的核心问题展开，借鉴动态财务分析（dynamic financial analysis——dfa）技术的思想内涵，根据我国实际情况确定关键风险因子，并对其进行动态模拟，建立了cvar与负债双重约束下的保险公司动态资产配置模型，并利用某上市公司资产管理资料进行了模拟计算。

保险公司动态资产配置 目录

**章 绪论 **节 研究背景 第二节 研究目的与意义 一 本书的研究目的 二 本书研究的理论意义 三 实际应用价值 第三节 基本概念界定 一 资产配置 二 动态财务分析 第四节 本书框架和研究内容 一 本书研究框架 二 本书主要研究内容 第五节 本书的研究方法 一 文献回顾 二 理论分析与建模 三 综合运用 第六节 本章小结第二章 文献综述与理论基础 **节 文献综述 一 投资组合理论研究概述 二 保险公司资产配置理论研究概述 三 动态财务分析研究概述 第二节 理论基础 一 保险风险理论 二 契约理论 三 金融市场对接理论 四 保险企业资产负债管理理论 第三节 对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述 第四节 本章小结第三章 保险公司的本质与保险公司资产配置 **节 保险公司的本质 一 保险公司的业务范围 二 保险公司的本质属性 第二节 保险公司的社会福利效应 一 交易成本与保险市场有效性 二 保险交易与社会福利效应 第三节 保险公司资产管理与风险 一 保险公司资产配置的风险管理特征 二 保险企业经营的风险特征 三 基于资产负债管理的广义保险观 第四节 我国保险公司资产配置概况 一 我国保险公司总体发展状况 二 我国保险市场存在的问题 三 我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题 四 我国保险公司资产配置存在问题的原因分析 第五节 本章小结第四章 保险公司关键风险分析 **节 风险与保险公司经营管理 一 风险的概念 二 保险公司的风险特征 第二节 与保险公司资产面和负债面相关的风险来源 一 外部风险因素分析 二 保险企业内部风险因素分析 三 影响保险公司经营的其他风险 第三节 影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系 一 寿险与非寿险保险公司风险特征分析 二 关键风险因素分析 三 各关键风险因素相互关系分析 第四节 本章小结第五章 情景发生器ⅰ：保险公司外部环境风险模拟 **节 利率风险模拟 一 利率风险模拟理论综述 二 利率期限结构模型在我国的实证及模型选择 三 基于瓦西塞克模型的利率发生器 四 瓦西塞克利率模型的参数估计 第二节 通货膨胀风险模拟 一 通货膨胀率var模型 二 模型参数估计 三 通胀模型模拟效果检验 第三节 市场收益率风险模拟 一 资产收益率模型研究概述 二 基于三因子模型的权益资产收益率模拟 第四节 本章小结第六章 情景发生器ⅱ：保险公司内部环境风险模拟 **节 损失发生器 一 非巨灾损失发生器 二 巨灾损失发生器 第二节 再保险策略模拟 一 再保险种类 二 一般再保风险模拟 第三节 承保周期模拟 一 承保周期风险概述 二 承保周期风险模拟 第四节 本章小结第七章 动态财务分析技术的应用——条件风险值模型(cvar)与负债约束下保险公司动态资产配置模型 **节 资产配置研究方法概述 第二节 多阶段资产配置与条件风险价值模型(cvar) 一 多阶段资产配置 二 条件风险价值 第三节 基于动态财务分析(dfa)的多阶段资产配置模型 一 情景生成 二 cvar与负债约束下的多阶段动态资产配置模型 第四节 cvar约束下动态资产配置模型的应用 一 情景模拟 二 模型求解 第五节 本章小结第八章 结论与展望 **节 结论 第二节 本书进一步研究的方向参考文献

保险公司动态资产配置 作者简介

　　倪莎，女，山东师范大学经济学院副教授，硕士生导师，同济大学管理科学与工程学（金融工程学）博士。先后获得南京理工大学经济学学士学位，山东科技大学管理科学与工程硕士学位，同济大学管理科学与工程博士学位，后在美国丹佛大学丹尼尔斯商学院访学。主要研究领域为投资风险管理。

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