衍生证券.金融市场和风险管理 本书特色

《衍生证券、金融市场和风险管理》是HJM模型的参与开发者罗伯特•加罗及其学生阿卡德夫·查特吉的代表作，为学习和研究衍生证券和风险管理的读者提供了这个领域一个直观、易于理解的概论。书中，作者首先以对衍生证券市场的概括介绍作引，再逐一向读者介绍了衍生工具的几种基本类型及其相应的特征和风险，其中包括期货、远期、互换和期权等。随后，介绍了BSM模型的假设和应用，并在阐释BSM模型的基础之上，引入HJM模型，为读者提供了对HJM模型的系统、直观的介绍。作为HJM模型的参与开发者，罗伯特•加罗在本书中为读者提供了模型颇具实用性的介绍，是学习和研究衍生证券，尤其是HJM模型的**之作。

衍生证券.金融市场和风险管理 内容简介

本书系统地介绍了衍生证券，及相应的金融市场与风险管理，旨在通过对这些内容的阐述和分析帮助人们更合理地运用衍生工具，掌握风险管理的技巧。作者首先向读者展示了衍生工具的发展史，再通过逐一介绍衍生工具的类型及其特征和风险，*后透过对BSM和HJM模型的阐释为读者提供实用的风险管理方法。尤其是对HJM模型的阐释，是本书的一大特色。本书在内容上循序渐进，直观且易于理解，它并没有过多涉及艰深晦涩的理论知识，而是以一种更实用的视角为人们介绍了这两种领域内颇具盛名的模型工具。此外，本书还配以多种案例和延伸阅读，帮助读者进行更好地理解。本书适合金融、经济类学生以及相关专业教师、从业人员，和对该领域该兴趣的读者阅读。

衍生证券.金融市场和风险管理 目录

**部分 导论 1 衍生工具和风险管理 2 利率 3 股票 4 远期和期货 5 期权 6 套利与交易 7 金融工程和互换 第二部分 远期和期货 8 远期和期货市场 9期货交易 10期货监管 11 持仓成本模型 12 持仓成本模型的扩展 13 期货避险 第三部分 期权 14 期权市场和交易 15 期权交易策略 16 期权关系 17 单期二项式模型 18 多期二项式模型 19 布莱克—斯科尔斯—默顿模型 20 布莱克—斯科尔斯—默顿模型的应用 第四部分 利率衍生工具 21 收益率和远期利率 22利率互换 23 单期二项式HJM模型 24 多期二项式HJM模型 25 HJM Libor模型 26 金融风险管理模型 附录A 数学和统计 术语表 符号 参考文献

衍生证券.金融市场和风险管理 作者简介

罗伯特•加罗（Robert A.Jarrow），康奈尔大学投资管理学讲座教授。作为同一时代最杰出的金融学者之一，他的研究几乎涵盖了衍生品定价的全部领域。他参与开发了两大被广泛运用的金融定价模型——针对利率衍生品定价的赫斯-加罗-默顿（HJM）模型以及针对包含信用风险的证券定价的简化式模型。他撰写了超过175篇学术文章以及5本书，其中包括《期权定价》（与安德鲁•拉德（Andrew Rudd）合写）、《固定收益证券和利率期权定价模型》（1996）等。阿卡德夫•查特吉(Arkadev Chatterjea)，康奈尔大学博士，师从罗伯特•加罗，目前是北卡罗来纳大学教堂山分校克南-弗拉格勒商学院卓越投资管理中心的一名研究员，早先曾担任印度管理学院加尔各答分校的金融学教授。查特吉在研究和教学领域屡获殊荣，并在康奈尔大学、科罗拉多大学波尔得分校、赫尔辛基学院、香港科技大学、印度管理学院艾哈迈德巴德分校、印第安纳大学布鲁明顿校区以及北卡罗来纳大学教堂山分校任教衍生产品相关课程。

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