商业银行内部评级体系实施理论研究 本书特色
《商业银行内部评级体系实施理论研究》是由科学出版社出版的。
商业银行内部评级体系实施理论研究 目录
序前言1 绪论1.1 研究目的与意义1.2 研究范围与内容1.3 国内外研究现状1.4 理论基础与方法1.5 本书的主要成果2 《新资本协议》的主要内容2.1 *低资本充足率的计算2.2 信用风险资本要求的确定方法2.3 信用风险的资产证券化框架2.4 操作风险资本要求的确定方法2.5 小结3 商业银行内部评级法实施中的主要问题研究3.1 外部评级与内部评级3.2 发行人评级与债项评级3.3 债项评级与贷款分类3.4 主动评级与被动评级3.5 预期损失与非预期损失3.6 风险价值与预期不足3.7 简单加总与综合度量3.8 实施成本与经济效益3.9 协议实施中的其他问题3.10 小结4 商业银行内部评级法违约概率度量研究4.1 违约与违约概率相关概念4.2 《新资本协议》对估计违约概率的要求与原则4.3 影响违约概率的主要因素4.4 违约概率的度量方法与预测技术研究4.5 小结5 商业银行不同债务人违约概率的度量研究5.1 公司类债务人违约概率的预测5.2 主权债务违约概率的预测5.3 因素模型对（条件）违约概率的确定5.4 零售类风险暴露违约概率预测5.5 资产价值和债务变化对债务人违约概率的影响研究5.6 小结6 商业银行内部评级法违约损失率度量问题研究6.1 违约损失率及相关概念6.2 《新资本协议》对估计违约损失率的要求6.3 违约损失率的影响因素研究6.4 违约损失率的度量方法与预测技术研究6.5 Moody'sKMV违约损失率动态模型原理研究6.6 存在抵押情形下债务违约损失率的计算6.7 小结7 商业银行风险及经济资本综合度量问题研究7.1 问题的提出7.2 金融风险度量技术7.3 商业银行三大主要风险的资本度量7.4 商业银行风险的综合度量7.5 小结8 信用衍生工具与商业银行信用风险管理8.1 信用衍生工具基本类型及交易机制8.2 信用衍生工具的定价模型8.3 信用违约互换定价8.4 信用联系票据定价及应用分析8.5 小结9 基于2分模型的上市公司财务风险与信用评级分析9.1 引言9.2 财务风险研究方法与信用评级9.3 我国上市公司财务风险预测和信用评级模型9.4 财务风险分析模型的应用9.5 小结10 基于Logit模型的上市公司财务风险分析10.1 引言10.2 财务困境预测模型的构建10.3 对模型的验证分析10.4 小结11 《新资本协议》与商业银行内部控制11.1 引言11.2 商业银行风险管理与内控机制11.3 国内外银行业风险管理与内部控制实践11.4 《新资本协议》与内部控制11.5 小结参考文献附录附录A 商业银行资本充足率计算指引附录B 研究样本中山西省上市公司股票及其行业分类附录C 样本组公司附录D 定量指标体系附录E 商业银行内部控制十三条原则后记
商业银行内部评级体系实施理论研究 节选
国际银行业从2007年开始实施《新资本协议》，我国计划从2010年开始逐步实施。鉴于《新资本协议》实施的技术性，《商业银行内部评级体系实施理论研究》针对其实施中的内部评级体系和经济资本度量等相关问题进行专门研究，并获得了一系列相关成果，这些成果对商业银行实施《新资本协议》具有重要的实践意义。《商业银行内部评级体系实施理论研究》可以作为各类银行、金融监管部门、资信评级业、风险评估机构等相关领域的研究和从业人员的参考书，也可作为高等院校金融学专业、金融工程专业、信用管理专业等相关学科的参考书。
