石油价格风险管理--方法与实证/清华汇智文库 本书特色
自20世纪70年代两次重大的石油危机以来，为争 取石油定价权、有效控制与管理石油价格风险，能源 期货及衍生品市场获得了长足的发展；此外，石油美 元定价机制使得石油产品的金融属性变得越发显著， 石油价格风险趋于复杂化。因此，石油价格风险控制 与管理对于石油生产者、消费者，乃至石油进口国都 具有重要的意义。
焦建玲、唐运舒、魏一鸣编著的这本《石油价格 风险管理--方法与实证》围绕石油价格风险度量及石 油价格风险控制与管理有关的热点问题，采用方法探 索与实证相结合的方法开展研究，并对有关管理建议 进行了分析与总结。主要内容包括石油价格风险的度 量，石油价格风险管理手段之进口采购策略优化、石 油套期保值决策、石油供应链优化，以及应对油价风 险的货币政策。
《石油价格风险管理--方法与实证》的主要读者 对象为从事能源经济研究，特别是对石油价格风险及 管理相关问题感兴趣的高校教师、研究生、科研人员 及相关机构的决策者和工作者。
石油价格风险管理--方法与实证/清华汇智文库 内容简介
焦建玲、唐运舒、魏一鸣编著的这本《石油价格风险管理--方法与实证》针对当前由于石油金融化发展趋势导致的石油价格风险复杂化，以及由此产生新形势下石油价格风险控制与管理的若干热点问题，采用方法探索与实证分析相结合的方法开展研究，并对研究结果进行分析总结，希望为中国的石油进口价格风险管理、保障我国石油安全提供决策参考。
石油价格风险管理--方法与实证/清华汇智文库 目录
第1章 绪论 1.1 石油价格风险概述 1.2 石油价格风险产生的原因及特征 1.2.1 石油价格风险产生的原因 1.2.2 石油价格风险特征 1.3 石油价格风险研究进展 1.3.1 石油价格风险度量 1.3.2 石油价格风险管理 1.3.3 目前研究的不足与启示 1.4 本书的内容安排 1.4.1 研究思路 1.4.2 章节安排第2章 石油价格风险的度量 2.1 风险度量方法概述 2.1.1 方差与下半方差 2.1.2 风险价值var 2.1. 3 条件风险价值cvar 2.2 石油价格风险金融化特征分析 2.2.1 价格风险特征分析工具：garch类模型 2.2.2 基于garch类模型的石油价格风险金融化特征分析 2.3 基于garcit-var模型的价格风险度量 2.3.1 价格风险度量工具：garch—var模型 2.3.2 基于garch—var的石油价格风险度量分析 2.4 本章小结第3章 石油进口采购策略优化与价格风险管理 3.1 石油进口成本变动分析 3.1.1 我国未来可能面对的石油需求和价格 3.1.2 我国石油进口成本预测分析 3.2 石油进口采购对国际油价的影响：中美比较 3.2.1 中美石油进口采购现状 3.2.2 中美石油进口采购对国际油价的影响 3.3 石油进口采购价格优化 3.3.1 采购价格动态规划模型 3.3.2 实证分析 3.4 基于风险综合指数的原油进口改进策略研究 3.4.1 石油进口风险综合指数 3.4.2 原油进口改进策略研究 3.5 基于成本与价格风险的多阶段原油进口采购策略优化 3.5.1 随机规划理论 3.5.2 多阶段原油采购策略优化模型 3.5.3 实证分析 3.6 本章小结第4章 套期保值策略选择与石油价格风险规避 4.1 多品种石油期货*优套期保值 4.1.1 多品种套期保值模型 4.1.2 实证分析 4.2 石油期货套期保值动态规划模型 4.2.1 套期保值动态规划模型 4.2.2 实证分析 4.3 石油期货动态套期保值bgarch模型 4.3.1 模型构建 4.3.2 实证分析 4.4 双因素动态套期保值ecm—bgarch模型 4.4.1 模型构建 4.4.2 实证分析 4.5 考虑套保成本的实际套期保值策略比较 4.5.1 套保成本 4.5.2 套保策略比较 4.6 本章小结第5章 供应链优化与石油价格风险管理 5.1 我国石油供应链概述 5.1.1 我国石油供应链的供需现状 5.1.2 我国石油供应链中存在的问题 5.2 基于规划理论的石油供应链优化模型 5.2.1 模型的建立 5.2.2 模型求解与结果讨论 5.3 供应链视角下的石油储备应对油价风险价值研究 5.3.1 石油储备成本函数 5.3.2 石油储备应对油价风险价值模拟分析 5.4 本章小结第6章 石油价格风险与经济 6.1 石油进口对经济的综合拉动作用 6.1.1 分析思路与方法 6.1. 2 中国石油进口对经济综合拉动作用实证分析 6.2 油价风险对行业经济的影响 6.2.1 理论分析 6.2.2 油价风险与行业经济的svar模型 6.2.3 油价风险对行业经济影响的实证分析 6.3 油价风险对宏观经济的影响 6.3.1 理论分析 6.3.2 油价风险与宏观经济svar模型 6.3.3 油价风险对宏观经济影响的实证分析 6.4 本章小结第7章 货币政策与石油价格风险应对 7.1 国际油价冲击中国宏观经济的传导机制 7.2 油价一经济一货币政策svar模型 7.2.1 研究变量的选取与预处理 7.2.2 svar模型设定 7.3 货币政策应对油价风险效果的实证分析 7.3.1 时间序列资料处理 7.3.2 svar模型估计结果分析 7.3.3 排除油价冲击的货币政策效果分析 7.3.4 结论 7.4 本章小结第8章 结论与政策建议 8.1 结论 8.1.1 石油价格风险趋于复杂化.金融化特征越发显著 8.1.2 动态优化石油进口采购策略.从源头有效控制风险 8.1.3 多品种动态决策*优套保比.运用市场化手段管理价格风险 8.1.4 石油供应链优化.战略储备可以有效应对价格风险 8.1.5 油价风险经由石油密集行业传导到宏观经济.影响不容忽视 8.1.6 货币政策使用不当.加大油价风险对经济的负面影响 8.2 政策建议 8.2.1 综合考虑采购成本与价格风险.优化进口采购策略 8.2.2 充分了解国际油价风险特征.适当利用衍生品交易规避油价风险 8.2.3 注意时机把握.继续稳妥推进战略石油储备建设 8.2.4 进一步理顺价格机制.引导价格风险释放与传导 8.2.5 运用货币政策应对油价风险.应有所为有所不为参考文献附录
石油价格风险管理--方法与实证/清华汇智文库 作者简介
焦建玲，博士，合肥工业大学管理学院教授，长期从事能源经济、风险管理方面的研究与教学工作。主持国家自然科学基金两项，主持和参与国家、省部级科研和教研项目多项。发表论文40多篇，参编著作1部。
博士，合肥工业大学副教授，主要承担财务管理、社会保障基金管理、财政学、计量经济学、证券投资分析等课程的教学工作。主持和参加10多项科研课题，发表学术论文10余篇。
博士，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年基金获得者，入选中国科学院“百人汁划”。现任北京理工大学管理与经济学院院长，北京理工大学能源与环境政策研究中心主任。从事管理系统工程的研究工作，研究领域包括能源经济系统建模、资源与环境管理、能源经济与气候政策。先后主持国家和国际重要科研项目课题40余项。发表论文300余篇，著作12部，其中， SCI／SSCI收录80余篇，EI收录90余篇。发表的学术论文被同行引用超过4000次，获软件著作权6件，专利2项。向中央和国务院提交了多份政策咨询报告并得到了国家领导人重视。曾获6项省部级科学技术或自然科学奖或哲学社会科学奖，其中一等奖2项。
