银行集团并表管理与监管问题研究 本书特色
毛竹青编*的《银行集团并表管理与监管问题研究》在借鉴国际先进银行集团并表管理和监管经验的基础上，从银行集团内部管理与外部监管的视角出发，对银行集团并表管理与监管问题进行研究。本书指出，随着我国金融业综合经营的广度和深度不断拓展，银行集团应在监管部门的引导和规范下，精心设计合理的公司治理、风险管理和资本管理机制，并平衡好业务协同与风险隔离之间的关系，以充分发挥银行集团的综合经营优势。
银行集团并表管理与监管问题研究 内容简介
本书分析了全球金融危机爆发后巴塞尔委员会、联合论坛等国际监管组织针对银行集团监管出台的相关规定, 对银行集团实施并表管理的具体内容及监管难点等问题进行了研究, 主要包括公司治理、资本管理、并表风险管理、风险隔离四个方面的内容。
银行集团并表管理与监管问题研究 目录
**章 引言 **节 研究背景 一、银行集团的发展给金融监管带来的复杂性 二、金融危机引发有关银行集团综合经营的争论 三、我国金融业发展对加强银行集团并表管理和监管提出新的要求 第二节 银行集团的定义和特征 一、银行集团的定义 二、银行集团的风险特征 第三节 并表监管和并表管理的概念 一、并表监管的概念 二、并表管理的概念 第四节 研究意义 一、金融危机为研究银行集团并表管理和监管问题赋予新内涵 二、我国对银行集团并表管理和并表监管的要求有待提高 三、银监会重视银行集团并表管理和监管为研究相关问题创造条件 第五节 文献综述 一、金融集团综合经营的风险问题 二、金融集团的并表监管问题 三、金融集团的并表管理问题 第六节 研究思路和框架 一、研究思路 二、研究框架 第七节 研究方法第二章 金融危机后国际社会对综合经营及监管的反思 **节 2012年版《金融集团监管原则》及其监管关注 一、联合论坛的成立 二、联合论坛的早期成果 三、2012年版《金融集团监管原则》的监管关注 四、2012年版《金融集团监管原则》对指导银行集团并表管理和监管的作用 第二节 《有效银行监管核心原则》对并表监管的要求 第三节 主要国家对金融集团的结构化改革第三章 银行集团公司治理问题研究 **节 银行集团公司治理概述 一、公司治理的定义 二、银行集团公司治理的范围 第二节 银行集团公司治理的关注点及国际实践 一、国际银行集团的组织架构 二、银行集团的治理模式 三、母银行对子公司的管控机制 四、银行集团内部的协同机制 五、银行集团合理的激励约束机制 第三节 我国银行集团公司治理中存在的问题 一、银行集团战略目标及管理模式有待改进 二、银行集团母银行对附属机构的管理有待完善 三、银行集团内部的协同效应有待充分发挥 第四节 完善我国银行集团公司治理的建议 一、明确银行集团的整体发展战略 二、完善银行集团的治理架构和机制 三、推动银行集团加强业务条线的垂直化管控 四、强化银行集团的人力资源和财务管理 五、构建银行集团的内部共享平台第四章 银行集团资本管理问题研究 **节 银行集团资本充足性的评估 一、资本充足性评估的国际标准及原则 二、银行集团资本充足性评估的方法 三、我国关于银行集团资本并表的规定 第二节 银行集团主动资本管理 一、银行集团的资本管理模式 二、银行集团的融资策略 三、银行集团母银行的资本补充工具 第三节 加强我国银行集团资本管理的建议 一、明确银行集团资本管理制度及其覆盖范围 二、避免银行集团层面资本的双重或多重计算 三、健全和完善银行集团层面的资本规划与配置 四、加强对银行集团和附属机构资本充足率的管理第五章 银行集团并表风险管理问题研究 **节 银行集团的基础风险与风险加总 一、银行集团面临的基础风险 二、监管框架下的风险加总 第二节 银行集团的并表风险管理模式 一、集中式风险管理模式 二、分散式风险管理模式 第三节 银行集团风险管理流程和支持 一、风险管理目标 二、风险管理流程 三、it系统 四、风险报告制度 第四节 我国银行集团并表风险管理存在的问题 一、信用风险的集中和统一管理面临困难 二、市场风险并表管理的精细化和时效性有待提高 三、流动性风险并表管理的覆盖范围和深度不足 四、内部交易并表管理缺乏技术工具 五、管理信息系统与并表管理的要求存在差距 第五节 完善我国银行集团并表风险管理的建议 一、建立系统的集团风险管理框架 二、定义银行集团的风险偏好和风险容忍度 三、完善专业风险管理技术 四、适用有效的风险相关性评估方法 五、实现并表风险数据信息的及时收集与分析 六、完善风险报告制度第六章 银行集团风险隔离问题研究 **节 银行集团风险传染的渠道和影响 一、银行集团风险传染的界定 二、银行集团风险传染的载体和途径 三、银行集团风险传染的渠道和表现形式 第二节 国际上风险隔离的主要监管框架 一、内部交易与大额风险暴露的监管要求 二、银行业金融防火墙构建的监管要求 三、危机后国际上对风险隔离加强监管 第三节 银行集团风险隔离的国际经验 一、建立全面的风险管理体系 二、完善内部交易及信息披露制度 三、搭建有效的防火墙体系 四、加强对大额风险暴露、流动性及资本充足性的管理 第四节 我国银行集团在风险隔离中存在的问题 一、并表管理深度尚不明确 二、风险隔离管理机制尚不完善 三、内部交易风险防范能力不足 四、人员管理制度有待细化 五、信息披露透明度有待提高 第五节 对我国银行集团风险隔离的建议 一、完善银行集团层面并表管理机制 二、规范银行集团内部交易行为 三、完善信息系统建设和风险集中度管理 四、建立强制信息披露制度结语参考文献索引后记
