非可加测度及其在金融中枫应用 本书特色
众所周知,经典概率测度的理论体系已经趋于完善,它在经济、信息、工程控制等领域有着广泛的应用。基于经典的概率测度与数学期望建立起来的期望效用理论在20世纪五六十年代盛行的数理经济学理论中起着重要作用。然而在人的行为起主导作用的经济市场、金融市场、保险等领域,有许多非可加的现象用经典概率却无法解释。容度理论是处理这种非可加的现象的常用数学方法。《非可加测度及其在金融中的应用》**部分研究了容度和choquet积分理论,探讨了其在金融中的应用,这些结果是容度和choquet积分理论的有意义的扩充。第二部分从有限空间上的信任函数出发,从证据理论的角度由有限空间上的基本概率分配导出信任函数理论,给出了信任函数、似然函数的公理化定义。
非可加测度及其在金融中枫应用 目录
第1章 choquet积分理论及其在金融中的几个应用1.1 容度和choquet积分的基础知识1.2 choquet-lebesgue积分及其计算1.3 基于推广的回归模型的风险管理方法1.4 wang变换的推广及其在期权定价中的应用1.5 grabisch悖论及其解释1.6 choquet-stieltjes积分1.7 容度下的fubini定理1.8 共单调可加函数的riesz型积分表示定理1.9 不确定性下伯努利试验的强大数定律1.10 choquet积分的方差不等式的简单证明第2章 信任函数与似然函数2.1 绪论2.2 有限空间上的信任函数2.3 实直线上的信任函数2.4 一般空间上的信任函数与似然函数2.5 结论第3章 附录:二级价格歧视的数理研究3.1 概论3.2 二级价格歧视中的需求区间分段数研究3.3 二级价格歧视时固定折扣率的确定方法3.4 两厂商二级价格歧视时的动态博弈分析3.5 随机需求下二级价格歧视的*优决策3.6 本章的结论和待研究方向建议参考文献
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