格兰杰计量经济学文集(全二卷) 内容简介

格兰杰是*具创造力的现代计量经济学家之一，他对帮助我们理解因果关系、建模方法、非平稳性、季节性和预测做出了重要的贡献。一些被广泛应用的时间序列计量经济学概念就来自于他的研究成果，这是因为格兰杰善于将观测到的经济结果系统地用模型来表述，而且这些模型很好地反映了经济体复杂和进化的本质，这本书收录了他发表过的作品，而且把主要主题下相关联的研究集合到一起，这样便更容易找到相关的论文，里面的很多文章值得我们认真反复研读。

格兰杰计量经济学文集(全二卷) 目录

格兰杰计量经济学文集(全二卷) 节选

谱方法
在**章“《计量经济学理论》杂志对格兰杰教授的访谈”中，Granger教授提到，由于他当时是诺丁汉大学惟一一名统计学家，所以他碰到了来自不同学科的各种各样的统计问题。Granger在诺丁汉大学获得了统计学博士学位并在那里任教多年。这些使得他早期发表的那些文章大多不是经济学领域的。实际上我们这套文集的第二卷就有一篇他早期的关于水文学方面的文章。Granger*早在时间序列计量经济学方面的工作是与Michio Hatanaka一起进行合作研究时开始的。后来在其普林斯顿的导师Oskar Morgenstern指导以及John Tukey的带领下，他的研究工作进展很快。Cramer（1942）*早提出了弱平稳过程的谱分解，并在20世纪50年代和60年代早期在谱分析领域注入了满腔热情。那个时期许多一流的学者，包括Milton Friedman、John von Neumann和Oskar Morgen—stern，都看到了傅立叶分析在经济数据中的广阔应用前景。1964年，普林斯顿出版社出版了Granger和Hatanaka的专著，这是在经济时间序列分析领域的**本系统、严密地论述谱分析的著作。谱方法有一个很吸引人的性质就是它不要求模型的具体形式，就能直接从平稳假设中导出分析结论。有趣的是，这本书直到出版了三十多年以后，才成为这个领域重要的参考文献。
Granger和Hatanaka的工作在很多学术研究领域产生了重要的影响。关于商业周期波动这个概念的讨论在时间序列分析领域持续了很长时间。谱分析则为其提供了一个新工具，并在这个领域得出了重要的新观点。今天，宏观经济学家经常提到的商业周期频率（这是商业周期分析中*基础的一个概念）就是运用了频域分析的方法。实际上，宏观经济学的高级教科书，如Sargent（1987），都有一整章专门论述谱分析。大多数经济时间序列的谱有一个*重要的性质，即大部分的力量（影响因素）都是低频的。现实中不存在所谓单一的商业周期的顶峰，而是在一个4～8年的长周期里有很多中等规模的峰。
……

格兰杰计量经济学文集(全二卷) 作者简介

克莱夫.W.J.格兰杰，世界上最伟大的计量经济学家之一。瑞典皇家科学院在颁奖词中说：“他不仅是研究员们学习的光辉典范，而且是金融分析家的楷模。”他在利用数学模型分析时间序列数据方面的实证研究，给全世界打开了一扇窥探经济运行规律，特别是金融市场运行规律的大门。他的众多开创性想法和洞见深刻地影响了统计学、计量经济学和动态经济学理论的发展。