计量经济学指南(第五版)(经济科学译库) 内容简介

计量经济学以经济理论和统计数据为基础，运用数学和统计学方法，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究经济变量之间的关系。《计量经济学指南》（第五版）用简洁、准确的语言全面总结了计量经济学的主要内容和*新发展。与传统的教材不同，在陈述和解释各种计量模型时，作者特别强调对计量经济学基本概念和技术过程的直觉感受，而将进一步讨论的细节和技术材料，都分别归入每章之后的“一般性注释”和“技术性注释”中，从而保证了非常好的可读性。《计量经济学指南》（第五版）已经被公认为是世界各地师生首选的教科书。通过对本书的学习，读者可以系统地掌握现代计量经济学的基本原理和基本方法，并且具备一定的建立计量经济学模型进行实证研究的能力。

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《计量经济学指南(第5版)》内容简介：计量经济学以经济理论和统计数据为基础，运用数学和统计学方法，以建立经济计量模型为主要于段，定量分析研究经济变量之间的关系。《计量经济学指南》（第五版）用简洁、准确的语言伞面总结了计量经济学的主要内容和*新发展。与传统的教材不同，在陈述和解释各种计量模型时，作者特别强调对计量经济学基本概念和技术过程的直觉感受，而将进一步讨论的细节和技术材料，都分别归入每章之后的“一般性注释”和“技术性注释”中，从而保证r非常好的可读性。《计量经济学指南》（第五版）已经被公认为是世界各地师生首选的教科书。通过对《计量经济学指南(第5版)》的学习，读者可以系统地掌握现代计量经济学的基本原理和基本方法，并且具备一定的建立计量经济学模型进行实证研究的能力。

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插图：识别问题是和联立方程系统相关的数学（相对于统计）问题。它与是否可能得到有意义的结构参数估计的问题有关。有两种基本的方式可描述这个问题。（1）简化形式的参数能否用来推断结构参数的唯一值？一般来说，不同组的结构参数值能产生相同的简化形式参数，所以由简化形式参数的信息并不能断定那组正确的结构参数值是识别的。（因而名为“识别”问题。）代表联立方程系统的方程组可以乘上一个变换矩阵得到一组新的方程组，其中变量相同但参数不同而干扰项也被转换了。数学处理表明新的联立方程组的简化形式（即有一组新的结构参数）与原方程组的简化形式相同。这意味着如果知道了简化形式的参数，就不可能确定这两组结构参数中哪组是“真的”。由于一般情况下存在大量的可能转换，在给定简化形式参数的条件下往往不可能识别正确的结构参数组。（2）一个方程能区别于联立系统中所有方程的一个线性组合么？如果能构造系统方程的一个线性组合，使其看上去像系统中的一个方程（从它们都包括和排除了相同变量的角度来说），那么估计方程的研究人员不知道他或她估计的参数是否与他或她想估计的方程参数或线性组合的参数一致。一般而言是可能找到这样的线性组合的，因此通常不能识别正确的结构参数组。若经济理论和外部信息能用来给联立方程组加上约束，识别问题就可以解决。这种约束有各种各样的形式（例如参数外部估计的使用，干扰项相对方差的信息，不同方程的干扰项零相关的信息等），但通常采用的约束具有称为零约束的形式，设定某些结构参数为零，也就是某些内生变量和外生变量不出现在某几个方程中。加入对结构参数的约束导致找到符合相同简化形式的结构方程的转换更加困难，因为转换必须保持约束。同样，约束的存在使找到一个不能区别于原方程的方程线性组合更加困难。要是计量经济学家幸运，将有足够这样的约束以致消除了所有可能的转换并且（等价的）不可能找到一个这样的线性组合。这种情况下结构参数就是识别的并因此能被估计出。最初由working（1927）分析的用来解释识别问题的一个中意的例子，是关于某种商品的写成了一般形式（数量是价格的函数）的供给和需求曲线的例子。这和均衡条件一起代表了一个联立系统；数量和价格的观测值反映了在每个观测时期两条曲线的相互影响。每一时期供给和需求曲线的位置由按同时期各自干扰项的大小移动实际供给和需求曲线而决定。观测点可能是实际均衡点附近的一簇点，代表当供给和需求曲线相应于每个时期的干扰项随机跳动时它们的相互影响。这在图10-1中加以说明。图10-1（b）中的数据散点表明不可能估计出供给或需求曲线。供给和需求曲线包括和排除相同的变量，所以数量对价格的回归产生的估计可能是供给参数、需求参数或最有可能是这些参数组的某种组合的估计。现在假定一个外生变量，例如收入水平，作为自变量引入需求函数，而且假设这个变量不出现在供给函数中（即供给函数中该外生变量的系数为零）。因此需求函数现在响应这个外生变量的变化而移动（在图10-2（a）中形成D1，D2，D3等），同响应干扰项的变化一样。这就产生了图10-2所示的观测值的散点。

计量经济学指南(第五版)(经济科学译库) 作者简介

作者：（美国）皮特·肯尼迪（Peter Kennedy） 译者：陈彦斌 魏伟 宋雪 等 合著者：魏伟皮特·肯尼迪（Peter Kennedy）是Simon Fraser大学的经济学教授。除《计量经济学指南》外，他还著有《宏观经济学精要：了解新闻中的经济学》（第二版，2000），同时他担任了《国际预测期刊》、《经济学教育期刊》和《经济学公报》的副主编。